إعدادات مؤشر DMI وتطبيقاته العملية: الدليل الكامل من المبتدئ إلى الاحتراف

الكثير من المتداولين سمعوا بمؤشر DMI لكنهم لا يعرفون كيف يستخدمونه، بل وحتى لا يعرفون كيف يضبطون إعدادات مؤشر DMI ليتناسب مع أسلوب تداولهم. اليوم، من خلال منظور عملي، سنقوم بتحليل مفصل لهذا الأداة الاتجاهية المُقدرة بشكل منخفض.

ما هو مؤشر DMI؟ شرح بكلمة واحدة

مؤشر الحركة الاتجاهية (Directional Movement Index، اختصارًا DMI) الذي طوره ويلس ويلدر في عام 1978، هو نظام مؤشرات فني يستخدم لتحديد قوة الاتجاه في السوق.

يتكون من ثلاثة خطوط:

• +DI: يقيس الزخم الصاعد، كلما كانت القيمة أعلى، زادت قوة الشراء
• -DI: يقيس الزخم الهابط، كلما كانت القيمة أعلى، زادت قوة البيع
• ADX: يقيس قوة الاتجاه نفسه، بدون تحديد الاتجاه للأعلى أو للأسفل

ببساطة، +DI و -DI يخبرانك عن الاتجاه، وADX يخبرك عن مدى قوة هذا الاتجاه.

هل المعادلة معقدة جدًا؟ هكذا تفهمها بسرعة

حساب DMI يبدو معقدًا، لكنه في جوهره بسيط:

يتم حساب مدى الارتفاع (+DM) والانخفاض (-DM) لكل شمعة، ونأخذ القيم الإيجابية فقط، ونتجاهل القيم السالبة. ثم نقسم على مدى التذبذب الحقيقي (TR)، ونضرب في 100 للتوحيد القياسي. وأخيرًا، يكون ADX هو المتوسط المتحرك لفارق +DI و -DI.

النسخة المبسطة: DMI هو قياس لتقلبات السعر الصاعدة والهابطة، ليظهر من يسيطر على السوق.

التطبيق الأساسي 1: التقاط إشارات الشراء والبيع

هذه هي الاستخدام المباشر لمؤشر DMI — تقاطع الخطين الذهبي والقاتل.

إشارة شراء: عندما يتقاطع +DI فوق -DI، فهذا يدل على أن قوة المشترين بدأت تتفوق على البائعين.

نأخذ مثال أبل (AAPL)، في إغلاق 6 نوفمبر 2020، حيث اخترق +DI (باللون الأزرق) فوق -DI (باللون البرتقالي). تبعًا لذلك، ارتفع سعر أبل من 179.23 دولارًا إلى أعلى مستوى عند 199.62 دولارًا في 14 ديسمبر. هذا هو إشارة DMI التي تقول “حان وقت الدخول”.

إشارة بيع: عندما يتقاطع +DI تحت -DI، فهذا يدل على أن البائعين بدأوا في السيطرة مرة أخرى. في مثال أبل، بعد 27 ديسمبر، ضعف +DI وقطع تحت -DI، وبدأ السعر في التصحيح.

المهم، هذه الإشارات لا تتطلب تأكيد ADX، فالتقاطع بين +DI و -DI كافٍ لاتخاذ القرار.

التطبيق الأساسي 2: تقييم مدى موثوقية الاتجاه

هذه خطوة يسهل على المبتدئين نسيانها. ليس كل الاتجاهات تستحق التداول.

انظر إلى قيمة ADX:

• ADX > 25: الاتجاه مؤكد، يمكنك التداول بثقة
• ADX بين 20 و25: الاتجاه في بدايته، يتطلب الحذر
• ADX < 20: السوق في حالة تذبذب، غير مناسب للتداول الاتجاهي

مثال على الذهب الفوري (XAUUSD)، عندما يكون ADX أعلى من 25، سواء كانت +DI أو -DI هي المهيمنة، فإن السعر يستمر في الاتجاه حسب إشارة المؤشر. لكن إذا كان ADX أقل من 20، حتى لو تقاطع خطوط DI، فغالبًا ستعود الإشارة للخلف.

لهذا السبب، من المهم مراقبة ADX أيضًا — لأنه يفلتر لك الفرص الجيدة للتداول.

التطبيق الأساسي 3: اكتشاف الانحرافات عند القمم والقيعان

استخدام متقدم لمؤشر DMI هو البحث عن إشارات الانحراف.

الانحراف عند القمة: السعر يحقق ارتفاعات جديدة، لكن +DI و ADX يبدأان في التراجع، أو يظهران “قمة أدنى من قمة”.

انظر إلى مخطط أسبوعي للدولار/ين USDJPY، من أبريل إلى أكتوبر، حيث حقق USDJPY ارتفاعات متتالية، لكن +DI و ADX بدأا في الانخفاض، مما يدل على ضعف الزخم الصاعد. في أكتوبر، بدأ السعر في التراجع، وهو إشارة انحراف تنذر بالهبوط.

الانحراف عند القاع: السعر يحقق قيعان جديدة، لكن -DI لم يحقق قاعًا أدنى، أو بدأ في الارتفاع.

مثال نفط برنت، من نهاية فبراير إلى مارس، خلال هبوط حاد، حقق السعر قيعان، لكن -DI لم يظهر زخم هابط قوي، وبدأ السعر في الارتداد.

قوة الانحراف تكمن في أنه يقدم تحذيرًا مبكرًا بأن الزخم ينفد، وأنه حان وقت تقليل المراكز أو عكس الاتجاه.

إعدادات مؤشر DMI: 14 هو الأفضل دائمًا أم لا؟

هذه من أهم النقاط التي يحتاج المتداولون لمعرفةها، وغالبًا ما يتم تجاهلها.

الإعداد الافتراضي هو 14، لكن هذا ليس قاعدة ثابتة. يجب تعديلها بناءً على:

• فترة التداول: على المخطط اليومي، استخدم 14؛ على الأربع ساعات، جرب 9 أو 12؛ على الساعة، قد تحتاج إلى 7. كلما كانت الفترة أقصر، يجب أن تكون الإعدادات أصغر لتكون أكثر حساسية.
• خصائص الأصل: الذهب منخفض التقلب، يمكن الاحتفاظ بـ14 أو زيادته إلى 21؛ العملات الرقمية عالية التقلب، يمكن تقليلها إلى 9 أو 7.
• أسلوب التداول: المتداولون المتهورون يمكنهم استخدام 7-9 للحصول على إشارات أكثر، لكن مع زيادة الإشارات الكاذبة؛ والمتداولون المحافظون يفضلون 21-28، لإشارات أقل ولكن ذات موثوقية أعلى.

الطريقة المثلى هي: اختبار مجموعات الإعدادات على البيانات التاريخية، لإيجاد الأنسب لك، بدلاً من الاعتماد على 14 بشكل أعمى.

مزايا ومخاطر مؤشر DMI

المزايا:

• يقيس قوة الاتجاه بشكل كمي، ويساعدك على تقييم نسبة المخاطرة إلى العائد.
• عندما يكون ADX مرتفعًا، يمكنك زيادة المراكز، وعندما يكون منخفضًا، تقلل من حجمها.
• ممتاز في التقاط الاتجاهات الأحادية، خاصة في الأسواق ذات التقلبات العالية، حيث لا يكون نظام المتوسطات المتحركة فعالًا.

المخاطر:

• هو مؤشر إحصائي يعتمد على متوسط التغيرات خلال فترة معينة، لذلك يتأخر في الاستجابة.
• قد يفوتك تحركات قصيرة المدى سريعة.
• في الأسواق ذات التذبذب الأفقي، تتكرر تقاطعات خطوط DI، مما يسبب إشارات كاذبة كثيرة.

دليل لتجنب الأخطاء: كيف تستخدم DMI بشكل أكثر استقرارًا

الخطوة الأولى: التداول فقط عندما يكون ADX أعلى من 25، وتجاهل الإشارات عندما يكون أدنى من 20.

الخطوة الثانية: دمج DMI مع مؤشر MACD. يعطي DMI الاتجاه، وMACD يؤكد الزخم. مثلا، بعد إشارة شراء من DMI، انتظر تقاطع MACD الذهبي قبل الدخول، لزيادة احتمالية النجاح.

الخطوة الثالثة: استخدام RSI لتحديد حالات التشبع الشرائي أو البيعي. عندما تظهر إشارة من DMI، وإذا كان RSI فوق 70 أو تحت 30، فكن حذرًا، فقد يكون هناك انعكاس قريب.

الخطوة الرابعة: تحديد وقف الخسارة بناءً على الشموع. DMI يعطيك الاتجاه، وليس حدود المخاطرة. إذا قطع +DI تحت -DI، أو انخفض السعر تحت دعم قريب، فابدأ في إغلاق الصفقة.

مثال عملي: تداول النفط برنت بشكل كامل

انظر إلى مخطط يومي للنفط برنت، من فبراير إلى مارس 2020، حيث شهد هبوطًا حادًا، ووصل السعر إلى أكثر من 20 دولارًا. في ذلك الوقت، حقق -DI قمة جديدة، لكنه بدأ يتراجع، مكونًا انحراف قاع.

عندما تقاطع +DI فوق -DI (تأكيد الانحراف وإشارة الشراء)، وتزامن مع ظهور تقاطع MACD الذهبي، وارتداد RSI من تحت 30، كانت هناك ثلاث إشارات متوافقة.

تم شراء عند سعر 26.65 دولار، والبيع عند تقاطع MACD الهابط في 12 يونيو 2020 عند 38.945 دولار، محققًا أكثر من 45% ربح.

هذه هي نظام ثلاثي كامل يعتمد على DMI + MACD + التحليل الشكلي، مع إشارات كاذبة قليلة، ونسبة نجاح عالية.

الخلاصة: مؤشر DMI يستحق أن تتعلمه وتتقنه

مؤشر DMI هو أداة مخفية من قبل معظم المتداولين المبتدئين، لكن مميزاته الأساسية هي:

• قياس واضح لقوة الاتجاه، ويساعدك على تحديد الفرص الجيدة وتجنب المخاطر.
• إشارات واضحة، وتقاطع خطوط DI أسهل في التنفيذ من أنظمة المتوسطات.
• الانحرافات تساعدك على الخروج المبكر من القمة أو القاع.

عيوبه تتعلق بالتأخر والإشارات الكاذبة في السوق الأفقي، لكن يمكن تعويض ذلك من خلال ضبط إعدادات مؤشر DMI بشكل مناسب، واستخدامه مع مؤشرات أخرى وإدارة المخاطر.

نصيحتي الأخيرة: لا تحفظ المعادلة فقط، جربها على منصة التداول، وطبقها على أدواتك، وجرّب إعدادات مختلفة حتى تجد الأنسب لك، ثم كرر الاختبار. في النهاية، المؤشرات الفنية يجب أن تخدم نظام تداولك.