فهم إعدادات معدل انحراف المتوسط المتحرك، والسيطرة على إشارات الشراء والبيع قبل انعكاس سعر السهم

يقول المستثمرون غالبًا “الغاية تبرر الوسيلة”، وتحديد معدل الانحراف عن المتوسط المتحرك هو أداة لمساعدتنا في العثور على فرص الانعكاس عندما تكون أسعار الأسهم تتقلب بشكل مفرط. يبدو معدل الانحراف (BIAS) معقدًا، لكن طالما فهمت نقاط الإعداد وطريقة الاستخدام، يمكنك أن تجعله سلاحًا فعالًا في يدك.

ما الذي يقيسه معدل الانحراف بالضبط؟

معدل الانحراف (نسبة Bias، BIAS) في جوهره يقيس “مدى انحراف سعر السهم عن المتوسط المتحرك”. بعبارات أبسط: يخبرك ما إذا كانت قيمة السهم الحالية مبالغ فيها أم منخفضة.

• سعر السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك → معدل انحراف إيجابي → قد يكون في حالة شراء مفرط
• سعر السهم أقل بكثير من المتوسط المتحرك → معدل انحراف سلبي → قد يكون في حالة بيع مفرط

المنطق الأساسي لهذا المؤشر بسيط: عندما يبتعد سعر السهم عن خط الاتجاه بشكل كبير، غالبًا ما يصحح السوق نفسه.

الانطلاق من التطبيق العملي: كيف تبني نظام إشارات شراء وبيع

للاستخدام الفعلي لمعدل الانحراف، الخطوة الأولى هي إعداد معدل الانحراف عن المتوسط المتحرك.

1. اختيار فترة المتوسط المتحرك المناسبة لك

• التداول القصير الأمد (حيازة لعدة أيام إلى أسابيع): اختر متوسط 5 أيام، 10 أيام أو 12 يومًا
• التداول المتوسط الأمد (حيازة لأسابيع إلى شهور): اختر متوسط 20 يومًا أو 60 يومًا
• الاستثمار طويل الأمد: اختر متوسط 120 يومًا أو 240 يومًا

2. إعداد معلمات BIAS وحدود الشراء والبيع

التركيبات الشائعة: 6 أيام، 12 يومًا، 24 يومًا. لكن الأهم ليس في المعلمات نفسها، بل في تعديل الحدود وفقًا لخصائص السهم:

• الأسهم ذات النشاط العالي: معدل انحراف قصير الأمد أكثر حساسية، ويمكن توسيع الحدود
• الأسهم ذات التقلبات المستقرة: معدل انحراف أطول أكثر سلاسة، ويجب أن تكون الحدود أكثر صرامة

على سبيل المثال، يمكن ضبط معدل انحراف 5 أيام على النحو التالي: حد إيجابي 2%~3% (للإشارة إلى شراء مفرط)، وحد سلبي -2%~-3% (للفرصة في البيع المفرط).

3. تحديد قواعد الشراء والبيع

• BIAS > الحد الإيجابي → إشارة شراء مفرط، فكر في تقليل الحيازة أو البيع
• BIAS < الحد السلبي → إشارة بيع مفرط، فكر في زيادة الحيازة أو الشراء

كيف يُحسب معدل الانحراف؟ فهم المعادلة بشكل عميق