Movimiento interesante detectado: Alguien acaba de adquirir 7,500 spreads de opciones de venta SPY en strikes de 525/400. Estamos hablando de $2M notional aquí, que expiran el 31 de marzo.

Esa es una apuesta de desventaja seria con una estructura de riesgo definida. El spread limita tanto las ganancias como las pérdidas, pero el tamaño te indica que este jugador espera algo de volatilidad antes de fin de mes.

¿SPY alrededor de estos niveles con menos de un mes para ir? O bien cubriendo una enorme posición larga o posicionándose para una corrección. De cualquier manera, este tipo de flujo no pasa desapercibido.