Entender la configuración de la tasa de desviación de la media móvil y captar las señales de compra y venta antes de la reversión del precio de la acción

Los inversores suelen decir “todo extremo es perjudicial”, y la configuración de la tasa de desviación de la media móvil es una herramienta que nos ayuda a encontrar oportunidades de reversión cuando el precio de las acciones experimenta movimientos extremos. La tasa de desviación (BIAS) parece compleja, pero si comprendes los puntos clave de configuración y el método de uso, puede convertirse en un arma poderosa en tus manos.

¿Qué está midiendo exactamente la tasa de desviación?

Tasa de desviación (Bias Ratio, BIAS) en esencia, mide el grado en que el “precio de las acciones se desvía de la media móvil”. En palabras más sencillas: te indica si el precio actual está sobrevalorado o subvalorado.

• Precio muy por encima de la media móvil → Desviación positiva → posible sobrecompra
• Precio muy por debajo de la media móvil → Desviación negativa → posible sobreventa

La lógica central de este indicador es simple: cuando el precio se aleja demasiado de la línea de tendencia, el mercado suele corregirse a sí mismo.

Comenzando en la práctica: cómo construir un sistema de señales de compra y venta

Para usar la tasa de desviación en operaciones reales, el primer paso es configurar la tasa de desviación de la media móvil.

1. Elegir el período de la media móvil que se adapte a ti

• Operaciones a corto plazo (mantener durante días a semanas): elige medias móviles de 5, 10 o 12 días
• Operaciones a mediano plazo (semanas a meses): elige medias móviles de 20 o 60 días
• Inversión a largo plazo: elige medias móviles de 120 o 240 días

2. Configurar los parámetros de BIAS y los umbrales de compra y venta

Las combinaciones comunes de parámetros: 6 días, 12 días, 24 días. Pero lo importante no son los parámetros en sí, sino ajustar los umbrales según las características de cada acción:

• Acciones con alta actividad: BIAS en períodos cortos será más sensible, los umbrales pueden ser más amplios
• Acciones con menor volatilidad: BIAS en períodos largos será más suave, los umbrales deben ser más estrictos

Por ejemplo, para la tasa de desviación de 5 días, se puede configurar: umbral positivo del 2% al 3% (advertencia de sobrecompra), umbral negativo del -2% al -3% (oportunidad de sobreventa).

3. Establecer reglas de compra y venta

• BIAS > umbral positivo → señal de sobrecompra, considerar reducir posición o vender
• BIAS < umbral negativo → señal de sobreventa, considerar aumentar posición o comprar

¿Cómo calcular la tasa de desviación? Una comprensión profunda de una fórmula