2025-12-24 12:28:19

EA otomatisasi robot perdagangan memiliki satu keunggulan yang sangat praktis—fungsi backtest yang sangat kuat. Jalankan data pasar historis sekali, dan Anda bisa langsung melihat strategi perdagangan pernah menghasilkan uang di lingkungan pasar mana, dan dalam kondisi apa strategi tersebut mengalami kerugian besar. Melalui pengujian simulasi ini, indikator keras seperti kemampuan menghasilkan keuntungan, tingkat risiko, dan drawdown maksimum semuanya terlihat jelas, bahkan sulit untuk menipu diri sendiri.

Yang paling penting, hasil backtest akan langsung mengungkap kelemahan strategi. Bagian waktu mana yang berkinerja buruk, jenis kondisi pasar apa yang mudah menyebabkan kerugian, begitu masalah ini ditemukan, Anda dapat secara spesifik menyesuaikan parameter dan mengoptimalkan logika. Dibandingkan dengan mencoba-coba secara buta dengan uang nyata, lebih baik terlebih dahulu memverifikasi melalui backtest, sehingga menambah lapisan perlindungan untuk perdagangan nyata. Inilah cara yang paling dapat diandalkan.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

7 Suka

Hadiah
7
7
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

ser_ngmi

· 12-25 01:48

Pengujian kembali memang menyenangkan, tetapi apakah kurva yang indah dari data historis benar-benar dapat direproduksi... Inilah masalah yang paling menyakitkan

Lihat AsliBalas0

WhaleMinion

· 12-24 12:55

Data backtest yang bagus hanyalah pekerjaan di atas kertas, saat pasar nyata dibuka, akan langsung tahu kenyataannya

Lihat AsliBalas0

RektRecovery

· 12-24 12:55

backtesting adalah sandiwara keamanan jika Anda tidak memperhitungkan slippage, likuiditas, dan seribu cara kenyataan memutuskan untuk mempermainkan Anda. saya telah melihat grafiknya... mereka tidak pernah cocok dengan eksekusi langsung. tidak pernah.

Lihat AsliBalas0

SchroedingersFrontrun

· 12-24 12:53

Pengujian kembali memang berguna, tetapi saya telah melihat terlalu banyak orang yang terpaku pada kurva pengujian kembali yang indah, dan saat mereka masuk ke akun nyata, mereka langsung dipermalukan. Intinya tetap pada kualitas data dan slippage serta hal-hal lain semacam itu.

Lihat AsliBalas0

PensionDestroyer

· 12-24 12:52

Pengujian kembali bisa menipu, berjalan sangat lancar di data historis, tapi langsung dipatahkan saat masuk ke akun nyata, saya sudah melihat terlalu banyak kejadian seperti itu.

Lihat AsliBalas0

SurvivorshipBias

· 12-24 12:47

Terdengar bagus, tapi yang paling saya takutkan adalah over-optimisasi data backtest. Sungguh, parameter-parameter tersebut berjalan sangat lancar di data historis, tetapi saat diterapkan di pasar nyata tetap saja dihajar habis-habisan, terutama saat pasar sedang bearish.

Lihat AsliBalas0

liquiditea_sipper

· 12-24 12:36

Pengujian kembali memang dapat menunjukkan masalah, tetapi sejujurnya terlalu bergantung pada data historis juga cukup berbahaya, pasar berubah begitu cepat

Lihat AsliBalas0