Análise: Divergência entre o VIX e a tendência do petróleo Brent, o terceiro impacto de volatilidade pode estar se aproximando

BlockBeats notícia, 30 de abril, Daniel Yan, cofundador da Kryptanium Capital, publicou nas redes sociais que, em abril, o VIX e os futuros de petróleo Brent apresentaram uma grande divergência, atribuída à resiliência do índice S&P 500. Este é um risco de cauda gorda, com choques de volatilidade que abalaram os mercados macroeconômicos globais duas vezes, no final de janeiro e no final de fevereiro. Se uma terceira onda de choque acontecer em breve, não será uma surpresa.

Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Comentário
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Sem comentários
  • Marcar