Хотите оценить, не перегрет ли рынок? Помимо отслеживания сигналов расхождения и индикаторов страха, полосы Боллинджера на самом деле являются недооценённым инструментом. Он может визуально показать влияние цены относительно скользящей средней и волатильности — исторические данные показывают, что низкий диапазон является точкой покупки золота, а верхняя синяя зона должна учитывать возможность получения прибыли или выхода рынка партиями.

Есть лёгкая яма: индекс может оставаться в синей зоне довольно долго, и достижение её не означает мгновенного пика. Если посмотреть на сигнал диапазонов Боллинджера, он действительно относительно слабый и должен использоваться вместе с RSI и VIX. Реальная возможность для работы появляется, когда одновременно выполняются три условия — цена касается нижней полосы Боллинджера, RSI входит в перепроданный диапазон, а VIX значительно растёт.

Оглядываясь назад на апрельскую волну, это очень типично: в то время позиции формировались на низком уровне диапазонов Боллинджера, VIX был на исторически экстремальном уровне, а еженедельный RSI также показал, что большое количество сортов и индексов было перепродано, и соотношение риска и выгоды действительно стоило вмешательства в это время. С точки зрения средне- и долгосрочных позиций, соотношение риска и выгоды этой позиции сейчас не идеально, поэтому необходимо дождаться лучшего окна возможностей. Если цена упадёт до низкого уровня индикатора в следующем году, сопровождаясь сбросом RSI и скачным ростом VIX, это признак возобновления бычьего настроения.