Как определить момент для покупки и продажи с помощью анализа перепроданности и перекупленности

Успешные трейдеры обычно имеют один важный секретный инструмент — это определение условий, когда цена слишком сильно продана (oversold) или слишком сильно куплена, чтобы помочь принимать решения о входе и выходе из сделок в правильный момент. Сегодня мы рассмотрим, как применять этот аналитический инструмент на практике.

Понимание значения Oversold и Overbought

Состояние Overbought возникает, когда цена выросла настолько, что превышает её справедливую стоимость, вызывая сильный покупательский интерес. Однако в этот момент появляются признаки того, что покупательская активность начинает ослабевать, а продавцы начинают доминировать. Поэтому цена склонна к снижению или консолидации.

Состояние Oversold, наоборот, происходит, когда цена опустилась ниже своей справедливой стоимости из-за сильных продаж. Но есть признаки того, что продавцы устают, и покупатели начинают входить по низким ценам. Обычно цена быстро восстанавливается.

Определение моментов Oversold и Overbought помогает трейдерам покупать по низким ценам и продавать по высоким, что приносит больше прибыли, чем противоположные действия.

Индикаторы для определения точек входа и выхода

RSI - Индикатор силы цены

RSI (Relative Strength Index) — это индикатор, измеряющий соотношение между ростом и падением цены за заданный период.

Формула расчёта: RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

где RS = среднее значение цен роста / среднее значение цен падения.

Значение RSI варьируется от 0 до 100 и помогает определить состояния oversold и overbought следующим образом:

• RSI выше 70 = сигнал о перекупленности, продавать стоит
• RSI ниже 30 = сигнал о перепроданности, покупать стоит

Однако уровни 30 и 70 — это стандартные значения, их можно настраивать под особенности конкретного актива.

Stochastic Oscillator - Индикатор положения цены

Stochastic Oscillator показывает, где находится цена закрытия относительно диапазона за определённый период.

Формула:

%K = [(цена закрытия - минимальная цена за 14 дней) / (максимальная цена за 14 дней - минимальная цена за 14 дней)] × 100

%D = скользящее среднее %K за 3 дня

Значения %K варьируются от 0 до 100 и помогают определить oversold и overbought:

• %K выше 80 = перекупленность, продавать
• %K ниже 20 = перепроданность, покупать

Практическое применение в торговле

( Стратегия Mean Reversal — торговля в диапазоне

Mean Reversal предполагает, что высокие и низкие цены — временные явления, и цена возвращается к среднему значению. Эта стратегия хорошо работает при боковом движении рынка без ярко выраженного тренда.

Шаги для торговли по стратегии Mean Reversal с RSI:

1. Определить тренд с помощью MA200 — если цена выше линии, тренд восходящий; ниже — нисходящий; на линии — без явного тренда.
2. Установить уровни Overbought/Oversold, например, Overbought при RSI > 90, Oversold при RSI < 10.
3. Входить в сделку при достижении ценой уровня oversold или overbought.
4. Закрывать позицию, когда цена возвращается к линии SMA5.

Пример: USDJPY на 2-часовом таймфрейме

Когда цена пробивает MA200 вверх и колеблется в диапазоне восходящего тренда, можно настроить RSI с уровнем Oversold на 35 и Overbought на 75. В условиях восходящего тренда сигналы покупки при oversold более эффективны, чем продажи. Выход — при приближении цены к MA25 или MA200. Если цена пробьёт линию MA200 вниз — закрыть все позиции.

) Дивергенция — обнаружение смены тренда

Дивергенция — ситуация, когда индикатор показывает противоречивые сигналы относительно цены. Например, цена растёт, а RSI показывает слабость, или цена падает, а RSI остаётся сильным. Такой сигнал указывает на возможную смену тренда.

Шаги для торговли по дивергенции с RSI:

1. Выбрать актив с ярко выраженным трендом (вверх или вниз) и начать формировать двойную вершину/дно или фигуру Head & Shoulders.
2. Обратить внимание на RSI, который показывает перекупленность или перепроданность, противоречащие движению цены ###цена падает, а RSI растёт###.
3. Входить в сделку при подтверждении разворота — например, при пересечении линий MA5.
4. Закрывать позицию, когда появляется сигнал о смене тренда или снова возникает дивергенция.

Пример: WTI на 2 часа

Обнаружена последовательность снижения цены и формирование двойного дна, при этом RSI входит в зону перепроданности ниже 30, но начинает менять направление вверх, не опускаясь ниже предыдущего минимума — бычья дивергенция. Это сигнал к покупке при пробое MA25, с установкой стоп-лосса на предыдущем минимуме и закрытием при ослаблении восходящего тренда.

Важные предупреждения

Oversold и overbought — это временные инструменты, не дают 100% точных точек входа и выхода. Их использование должно сочетаться с другими аналитическими инструментами, такими как Moving Average, уровни поддержки/сопротивления, объём и др.

Само по себе использование только этих индикаторов снижает риск ошибок, но при правильном управлении рисками, установке разумных стоп-лоссов и контроле эмоций эффективность торговли значительно возрастает.

Все индикаторы имеют свои преимущества и ограничения, поэтому полагаться только на сигналы oversold и overbought не рекомендуется — важно подтверждение другими инструментами.