Настройка параметров индикатора DMI и практическое применение: полный гид от новичка до эксперта

Многие трейдеры слышали о индикаторе DMI, но не знают, как его использовать, и даже не понимают, как настроить параметры индикатора DMI, чтобы он лучше соответствовал их стилю торговли. Сегодня мы с точки зрения практической торговли подробно разберем этот недооцененный инструмент тренда.

Что такое индикатор DMI? Объяснение в двух словах

Индекс направленного движения (Directional Movement Index, сокращенно DMI), разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году, — это система технического анализа, предназначенная для определения силы рыночного тренда.

Он состоит из трех линий:

• +DI: измеряет силу восходящего движения, чем выше значение, тем сильнее покупатели
• -DI: измеряет силу нисходящего движения, чем выше значение, тем сильнее продавцы
• ADX: измеряет саму силу тренда, независимо от направления

Проще говоря, +DI и -DI показывают направление, а ADX — насколько сильен этот тренд.

Формулы слишком сложные? Так понять проще

Расчет DMI кажется сложным, но по сути очень прост:

Вычисляем для каждой свечи величину восходящего (+DM) и нисходящего (-DM) движений, берем только положительные значения, отрицательные игнорируем. Затем делим их на истинный диапазон (TR), умножая на 100 для стандартизации. В итоге, ADX — это скользящее среднее разницы между +DI и -DI.

Упрощенно: DMI — это количественная оценка колебаний цен вверх и вниз, которая помогает понять, кто управляет рынком.

Основное применение 1: ловим сигналы на вход и выход

Это самый прямой способ использования DMI — золотое пересечение и смерть пересечения линий.

Сигнал на покупку: +DI пересекает -DI сверху вниз, что говорит о начале доминирования покупателей.

На примере Apple (AAPL): 6 ноября 2020 года при закрытии +DI (синяя линия) пробил снизу вверх -DI (оранжевая). После этого AAPL вырос с 179.23 до 199.62 долларов 14 декабря. Это сигнал DMI «надо входить».

Сигнал на продажу: +DI пересекает -DI снизу вверх, указывая на начало давления продавцов. В случае AAPL после 27 декабря +DI ослаб и пересек -DI снизу вверх, начался откат.

Важно: этот сигнал не требует подтверждения ADX, достаточно пересечения линий DI.

Основное применение 2: оценка надежности тренда

Это шаг, который новички часто игнорируют. Не все тренды стоит торговать.

Обратите внимание на значение ADX:

• ADX > 25: тренд сформировался, можно торговать уверенно
• ADX 20-25: тренд только начинается, будьте осторожны
• ADX < 20: рынок в боковике, трендовые стратегии не подходят

На примере спот-золота (XAUUSD): когда ADX выше 25, независимо от того, кто сильнее — +DI или -DI — цена движется в направлении индикатора. Но если ADX ниже 20, даже при пересечениях DI, движение может быстро остановиться.

Вот почему важно смотреть и ADX — он помогает отсеять невыгодные сигналы.

Основное применение 3: обнаружение дивергенций на вершинах и днах

Продвинутый способ — искать дивергенции.

Дивергенция на вершине: цена достигает новых максимумов, а +DI и ADX начинают снижаться, иногда формируя «низ ниже предыдущего».

На недельном графике USDJPY: с апреля по октябрь цена достигала новых максимумов, а +DI и ADX снижались, что указывало на слабость восходящего импульса. В октябре цена развернулась — это классический сигнал дивергенции.

Дивергенция на дне: цена достигает новых минимумов, а -DI не подтверждает их, даже начинает расти.

На примере Brent нефти: в конце февраля — начале марта цена достигла новых минимумов, а -DI не показывал сильного снижения, что предвещало разворот вверх.

Сила дивергенции в том, что она заранее предупреждает о слабости импульса, сигнализируя о необходимости закрывать позиции или менять направление.

Настройка параметров DMI: 14 — это лучшее, или нет?

Это важный момент, который часто игнорируют.

Стандартный параметр — 14, но это не догма. Его можно менять в зависимости от:

• Таймфрейма: для дневных графиков — 14, для 4-часовых — 9 или 12, для часовых — 7. Чем короче период, тем чувствительнее индикатор.
• Особенностей инструмента: у золота низкая волатильность — можно оставить 14 или повысить до 21; у криптовалют с высокой волатильностью — снизить до 9 или 7.
• Стиля торговли: агрессивные трейдеры используют 7-9, получая больше сигналов, но и ложных; консерваторы — 21-28, сигналы реже, но надежнее.

Рекомендуется: на исторических данных протестировать разные параметры и выбрать наиболее подходящий, а не слепо использовать 14.

Преимущества и ловушки DMI

Плюсы:

• Позволяет количественно оценить силу тренда
• Помогает определить, когда входить и выходить
• Хорошо работает в трендовом движении, особенно при высокой волатильности
• Легко реализовать и интерпретировать

Минусы:

• Запаздывает из-за скользящих средних
• В боковике много ложных сигналов из-за частых пересечений DI
• Не подходит для коротких спекуляций без дополнительных фильтров

Как избежать ошибок при использовании DMI

Первое: торгуйте только при ADX > 25, при низком ADX — игнорируйте сигналы DI.

Второе: сочетайте DMI с MACD. Например, при появлении сигнала DMI дождитесь подтверждения MACD (золотого пересечения).

Третье: используйте RSI для оценки перекупленности/перепроданности. Если DMI дает сигнал, а RSI выше 70 или ниже 30 — будьте осторожны.

Четвертое: устанавливайте стоп-лосс по ценовым уровням или по пересечению DI в обратную сторону.

Практический пример: полное использование Brent нефти

На дневном графике 2020 года: в конце февраля — начале марта цена резко упала, достигнув 20 долларов. В этот момент -DI достигла максимума, но затем начал снижаться, формируя дивергенцию.

Когда +DI пересек -DI снизу вверх (подтверждение дивергенции и сигнал на вход), а MACD тоже дал золотое пересечение, RSI поднялся выше 30 — все три индикатора подтвердили вход.

Купили по цене 26.65 долларов, держали до 12 июня, когда MACD дал смерть пересечения, — продали по 38.945 долларов. Прибыль — более 45%.

Это пример комплексного использования DMI + MACD + графические модели — система с высокой точностью и малым количеством ложных сигналов.

Итог: DMI стоит изучать и применять

Индикатор DMI — недооцененный инструмент большинства трейдеров. Его основные преимущества:

• Четко показывает силу тренда
• Помогает находить выгодные точки входа и выхода
• Легко интерпретируется
• Предупреждает о слабости тренда через дивергенции

Недостатки — задержка и ложные сигналы в боковике, но их можно компенсировать правильной настройкой параметров, использованием дополнительных индикаторов и управлением рисками.

Последний совет: не заучивайте формулы, а практикуйтесь в торговом терминале, тестируйте разные параметры на своих инструментах, находите комфортные настройки и постоянно проверяйте их. Технические индикаторы — это лишь инструмент, служащий вашей торговой системе.