Как точно использовать индикатор DMI для входа в рынок и выхода из него? Полный разбор 3 практических сценариев

Если вы все еще используете один показатель для определения тренда, возможно, вы уже устарели. Сегодня поговорим о мощном инструменте, который недооценен — DMI индикаторе. Эта вещь была создана Уильямом Вильдером в 1978 году и до сих пор занимает свое место в арсенале профессиональных трейдеров.

Что именно делает DMI индикатор?

DMI (Индекс направленного движения, Directional Movement Index) — его основная логика очень проста: квантовать силу тренда. Он не просто говорит вам «есть тренд», а дает число, чтобы понять, насколько сильна текущая движуха.

DMI состоит из трех линий:

+DI (положительный индекс направления) — измеряет восходящую динамику. Когда +DI растет, это говорит о силе покупателей.

-DI (отрицательный индекс направления) — измеряет нисходящую динамику. Когда -DI растет, это означает, что продавцы начинают доминировать.

ADX (средний индекс тренда) — судья. Чем выше ADX, тем сильнее тренд; чем ниже — тем хаотичнее рынок.

Как рассчитывать DMI? Шаг за шагом

На примере дневных графиков логика расчета следующая:

Первый шаг: расчет направленного движения (+DM и -DM)

+DM = максимум текущего дня - максимум предыдущего дня (берем положительное значение, если отрицательное — считаем 0)

-DM = минимум предыдущего дня - минимум текущего дня (также берем только положительные значения, отрицательные — 0)

Второй шаг: определение истинного диапазона (TR)

TR = max(() — максимум за текущий день — минимум за текущий день | максимум за текущий день — закрытие предыдущего дня | закрытие предыдущего дня — минимум за текущий день )

Третий шаг: расчет линий DI (период 14)

+DI = (14-дневная сумма +DM ÷ 14-дневная сумма TR ) × 100

-DI = (14-дневная сумма -DM ÷ 14-дневная сумма TR ) × 100

Четвертый шаг: вычисление DX и ADX

DX = |+DI - -DI| ÷ ((+DI + -DI)) × 100

ADX = скользящая средняя DX за 14 периодов

Практический сценарий 1: Быстрая оценка силы тренда

Первый шаг в торговле — понять ситуацию. Значение ADX — это ваш приборный щит.

ADX > 40: очень сильный тренд, рынок движется в одну сторону, можно присоединяться или ждать коррекции.

ADX 25–40: явный тренд, подходит для торговли по тренду.

ADX < 25: тренд размытый, рынок колеблется, легко попасть в ловушку.

ADX < 20: полностью отсутствует направление, избегайте противотрендовых сделок.

На примере акций Apple (AAPL): 6 ноября +DI (синяя линия) пересекает -DI (оранжевая линия) — это не просто пересечение линий, а сигнал о том, что покупатели преобладают — появляется сигнал на покупку. В результате Apple вырос с 179.23 до 199.62 долларов (14 декабря), а затем 27 декабря достиг вершины и откатился. Трейдеры, использующие DMI, уже вошли в сделку в ноябре.

Практический сценарий 2: Намек на разворот — дивергенция

Это самое сильное качество DMI. Когда цена достигает новых максимумов, а DMI — нет, это дивергенция вершины — так называемый «сигнал разворота».

Пример с Brent нефтью: после резкого падения в конце февраля — начале марта цена продолжила снижаться, но -DI (оранжевая линия) не обновила минимумы. В итоге что? Цена развернулась вверх — дивергенция точно поймала дно.

На недельном графике USDJPY более очевидно: с апреля по октябрь цена достигла новых максимумов, а +DI и ADX начали слабеть — типичная дивергенция вершины. В октябре — вершина, и сразу сильное падение.

Дивергенция = предвестник истощения импульса.

Практический сценарий 3: Подтверждение сигнала для повышения вероятности успеха

Дивергенция DMI может обмануть, но в сочетании с другими индикаторами — уже нет.

Например, с помощью MACD: после появления дивергенции по DMI ждите подтверждения от MACD. В случае Brent нефти: после дивергенции MACD 30 апреля дал «золотой крест» — покупка по 26.65 долларов. До 12 июня MACD сформировал «медвежий крест» — продажа по 38.945 долларов — прибыль почти 46%.

Также можно использовать RSI, а также графические модели для определения точек выхода — главное, использовать несколько методов для подтверждения сигнала, чтобы снизить риск ложных сигналов.

Основные слабости DMI и способы их устранения

Слабость 1: запаздывание реакции

DMI — статистический индикатор, основанный на данных за последние 14 дней. В быстром движении он может реагировать с запозданием.

Решение: настройка параметров. Например, уменьшить период с 14 до 9 — повысить чувствительность. Но это увеличит число ложных сигналов, поэтому обязательно комбинируйте с другими индикаторами.

Слабость 2: флетовые рынки дают много ложных сигналов

При ADX < 25 +DI и -DI часто пересекаются — большинство таких сигналов — мусор.

Решение: установить порог ADX. Рассматривать сигналы пересечения DI только при ADX > 25.

Слабость 3: задержка

Даже самые современные индикаторы не изменят факт, что свечи уже прошли свой путь.

Решение: комбинирование с графическими моделями. DMI показывает направление, а модели — конкретные точки входа и стопы.

Преимущества DMI

Если использовать правильно, у DMI есть три сильных стороны:

1. Квантование силы тренда — больше не гадание, а цифры.

2. Поймать долгосрочный тренд — особенно подходит для трендовых стратегий.

3. Высокая точность дивергенций — помогает входить в рынок на вершинах и дне.

Итог: как использовать DMI

DMI — это инструмент для трендовых трейдеров, но только если вы умеете им пользоваться.

Три ключевых момента:

1. Используйте ADX для определения наличия тренда (только при ADX > 25).

2. Следите за пересечением DI линий для входа (но только при ADX > 25).

3. Используйте дивергенции для входа на развороте (подтверждая MACD или RSI).

Также помните: параметры можно менять (14 на 9), индикаторы дополнять (MACD или RSI), обязательно соблюдать риск-менеджмент (по моделям для стопов).

В торговле нет волшебных индикаторов, и DMI — не исключение. Но те, кто понимает его логику, знает слабые места и умеет комбинировать с другими инструментами, — зачастую дольше остаются на рынке.