Прогнозирование рыночных стратегий и ограничения по позициям на рынке всегда не работают должным образом, исправлял много раз, не мог найти причину.

Сегодня наконец-то обнаружил корень проблемы: использовал неправильный тип ордера.
Описание проблемы
Стратегия погоды H12 с момента запуска содержит две странные ошибки:
1. Общий объем позиций по рынку всегда превышает лимит $10
2. Разместил 32 ордера, ни один не выполнен (0% исполнение)
Сначала думал, что проблема в логике, проверял функции удаления дубликатов, расчет позиций, проверку статуса ордеров — всё было правильно. На уровне кода всё казалось верным,
но на практике это не работало.
Диагностика причины
Разбираясь в коде, обнаружил: я постоянно использовал IOC (Order Immediately Fill or Cancel).
Логика IOC такова: после размещения ордера он сразу пытается сопоставить его с книгой ордеров, если не удается — отменяет.
Это вызывает две проблемы:
• Перебор лимита по позициям: IOC-ордер сразу отменяется, не остается в статусе pending,
что приводит к тому, что проверка на дублирование не работает (ордер не учитывается), стратегия в рамках одного цикла сканирования размещает повторные ордера на тот же рынок
• 0% исполнения: рынок погоды с низкой ликвидностью, книга ордеров часто пуста, IOC-ордер сразу отменяется
Решение
Перейти на GTC Maker ордер:
• GTC (Good-Till-Cancel) — ордер висит до отмены, ожидая исполнения контрагента
• Ордер остается в статусе pending, проверка на дублирование работает
• Проверка pending-ордеров — перед каждым сканированием проверяю, исполнен ли предыдущий ордер
Эффект после внедрения (см. рисунок 1)
После развертывания на VPS:
• Проблема с превышением лимита исчезла
• За 5 минут 5 из 29 ордеров были исполнены (уровень исполнения 17.2% против 0% ранее)
• Maker получает rebate, Taker платит комиссию (после изменений даже экономнее)
Одно изменение исправило две ошибки. Если вы тоже работаете с Polymarket стратегией, матрица типов ордеров на рисунке 2 может служить прямым ориентиром.