Pozisyonun neden sürekli zarar ediyor? Belki Kelly formülünü anlamadın.

enayiler Kripto Para Trade sadece “pump mı yoksa düşüş mü” düşünüyor, ancak işlem ustaları hesaplıyor: pump olma olasılığı ne kadar, pump oranı ne kadar, düşüş ne kadar derin olabilir, en fazla ne kadar para yatırılabilir.

Basitçe söylemek gerekirse, Kelly formülü işte bu formüldür:

f = p/l - q/g

• f = Açık pozisyonunuzu almanız gereken miktar (toplam sermayenin yüzdesi)
• p = pump olma olasılığı
• q = düşüş olasılığı (1-p)
• g = Beklenen pump yüzdesi
• l = beklenen düşüş

Temel Mantık Üç Cümle:

• Hepsini yatırma: Ne kadar iyi bir piyasa olursa olsun, bir başarısızlık anında likit olabilirsin.
• Çok temkinli olma: İyi bir fırsat geldiğinde pozisyonunu artırmaktan korkma, sadece yatma.
• Dinamik ayarlama: Kazanıyorsanız daha fazla yatırım yapın, kaybediyorsanız pozisyonu azaltın

Pratik İpuçları: Eğer formül pozisyonun %100'ü aştığını hesaplıyorsa, bu bir tuzaktır - bu durum, bunun aslında istikrarlı bir fırsat olmadığını gösterir. Birçok deneyimli yatırımcı, “yarım Kelly” (önerilen pozisyon büyüklüğünün yarısı) kullanarak likidasyon riskini daha da azaltır.

Bir sonraki sefer biri sana “all-in” yapmanı önerdiğinde, bir hesap makinesi çıkar ve Kelly formülünü hesapla. Büyük ihtimalle seni dolandırdıklarını göreceksin.