Cài đặt tham số chỉ số DMI và ứng dụng thực chiến: Hướng dẫn toàn diện từ cơ bản đến thành thạo

很多 trader 聽過 DMI chỉ số nhưng không biết cách dùng, thậm chí không biết làm thế nào để cấu hình tham số DMI phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Hôm nay chúng ta từ góc độ thực chiến, phân tích chi tiết công cụ xu hướng bị đánh giá thấp này.

DMI chỉ số là gì? Giải thích trong một câu

Chỉ số Định hướng (Directional Movement Index, viết tắt DMI) do Welles Wilder phát triển vào năm 1978, là hệ thống chỉ báo kỹ thuật dùng để xác định cường độ xu hướng thị trường.

Nó gồm ba đường:

• +DI: đo lực mua, giá trị càng cao thể hiện lực mua mạnh
• -DI: đo lực bán, giá trị càng cao thể hiện lực bán mạnh
• ADX: đo cường độ xu hướng, không phân biệt hướng lên xuống

Nói đơn giản, +DI và -DI cho bạn biết hướng, còn ADX cho biết mức độ mạnh của hướng đó.

Công thức quá phức tạp? Hiểu đơn giản thế này nhanh hơn

Các bước tính DMI có vẻ phức tạp, nhưng bản chất rất đơn giản:

Tính mức tăng ( +DM ) và mức giảm ( -DM ) của mỗi cây nến, chỉ lấy giá trị dương, âm bỏ qua. Sau đó chia cho ATR (True Range), rồi nhân 100 để chuẩn hóa. Cuối cùng, ADX chính là trung bình động của chênh lệch DI.

Hiểu đơn giản: DMI chính là lượng biến động giá lên xuống được số hóa, giúp bạn rõ ràng ai đang kiểm soát thị trường.

Ứng dụng cốt lõi 1: bắt tín hiệu mua bán

Đây là cách dùng trực tiếp nhất của DMI — giao cắt vàng và cắt chết của hai đường.

Tín hiệu mua: +DI cắt lên trên -DI, thể hiện lực mua bắt đầu áp đảo lực bán.

Lấy ví dụ Apple (AAPL), ngày 6/11/2020, khi đóng cửa, +DI (đường xanh) vượt lên trên -DI (đường cam). Sau đó AAPL từ 179.23 USD tăng lên đỉnh 199.62 USD ngày 14/12. Đây chính là tín hiệu DMI phát ra “đến lúc vào lệnh rồi”.

Tín hiệu bán: +DI cắt xuống dưới -DI, thể hiện lực bán bắt đầu phản công. Cũng ví dụ AAPL, sau ngày 27/12, +DI yếu đi cắt xuống dưới -DI, rồi bắt đầu điều chỉnh giảm.

Điều quan trọng là, tín hiệu này không cần chờ ADX xác nhận, chỉ cần dựa vào cắt cắt của hai đường DI là đủ để hành động.

Ứng dụng cốt lõi 2: đánh giá độ tin cậy của xu hướng

Đây là bước dễ bỏ qua nhất của người mới. Không phải mọi xu hướng đều đáng để giao dịch.

Xem giá trị ADX:

• ADX > 25: xu hướng đã xác lập, có thể yên tâm giao dịch
• ADX 20-25: xu hướng mới hình thành, cần cẩn trọng
• ADX < 20: thị trường đi ngang, không phù hợp giao dịch theo xu hướng

Lấy ví dụ vàng (XAUUSD), khi ADX cao trên 25, dù +DI hay -DI chiếm ưu thế, giá sẽ tiếp tục theo hướng chỉ báo. Nhưng nếu ADX dưới 20, dù có cắt DI, cũng dễ bị quay lại.

Đây chính là lý do phải xem ADX cùng lúc — nó giúp lọc ra các cơ hội đáng giao dịch.

Ứng dụng cốt lõi 3: phát hiện phân kỳ đỉnh đáy

DMI còn dùng để tìm tín hiệu phân kỳ nâng cao.

Phân kỳ đỉnh: giá liên tục tạo đỉnh mới, nhưng +DI và ADX bắt đầu giảm, thậm chí xuất hiện “đỉnh thấp hơn đỉnh trước”.

Xem biểu đồ tuần của USDJPY, từ tháng 4 đến tháng 10, USDJPY liên tục lập đỉnh mới, nhưng +DI và ADX lại giảm, thể hiện động lực tăng đang suy yếu. Tháng 10, USDJPY thực sự đỉnh rồi giảm, chính là tín hiệu “thoát hàng” do phân kỳ.

Phân kỳ đáy: giá tạo đáy mới, nhưng -DI không theo, thậm chí bắt đầu tăng trở lại.

Ví dụ dầu Brent, cuối tháng 2 đến tháng 3, giá giảm mạnh tạo đáy mới, nhưng -DI không giảm đủ mạnh, rồi sau đó dầu bắt đầu hồi phục.

Sức mạnh của phân kỳ nằm ở chỗ — nó cảnh báo sớm về việc động lực đang cạn kiệt, đã đến lúc giảm hoặc đảo chiều.

Cấu hình tham số DMI: không phải 14 là tốt nhất

Phần mà trader cần biết nhiều nhất nhưng thường bỏ qua.

Tham số chuẩn là 14, nhưng không bắt buộc. Cần điều chỉnh theo:

Chu kỳ giao dịch: dùng 14 cho daily, thử 9 hoặc 12 cho 4h, 7 cho 1h. Chu kỳ ngắn hơn thì tham số nên nhỏ hơn để chỉ báo nhạy hơn.

Đặc tính sản phẩm: Vàng ít biến động, có thể giữ 14 hoặc tăng lên 21; Tiền điện tử biến động mạnh, giảm xuống 9 hoặc 7.

Phong cách giao dịch: Trader thích mạo hiểm có thể dùng 7-9 để có nhiều tín hiệu hơn, nhưng giả tín hiệu cũng nhiều; Trader thận trọng dùng 21-28, ít tín hiệu hơn nhưng độ chính xác cao hơn.

Khuyên là: Backtest trên dữ liệu lịch sử các tham số khác nhau để tìm ra thiết lập phù hợp nhất với mình, chứ đừng theo đám đông dùng 14.

Ưu điểm và nhược điểm của DMI

Ưu điểm:

• Định lượng rõ ràng cường độ xu hướng, giúp cân nhắc rủi ro lợi nhuận. Khi ADX cao, có thể tăng vị thế, khi thấp thì giảm bớt.
• Rất phù hợp bắt các xu hướng đơn chiều, đặc biệt trong thị trường biến động mạnh, không phù hợp dùng MA.

Nhược điểm:

• Là chỉ số thống kê dựa trên trung bình biến đổi trong một chu kỳ, dẫn đến trễ. Có thể bỏ lỡ biến động ngắn hạn.
• Trong thị trường đi ngang, DI liên tục cắt nhau, gây ra nhiều tín hiệu giả.

Cẩm nang tránh sai lầm: dùng DMI an toàn hơn

Bước 1: Chỉ giao dịch khi ADX > 25, còn dưới 20 thì bỏ qua.

Bước 2: Kết hợp DMI với MACD. DMI cho hướng, MACD xác nhận động lực. Ví dụ, DMI phát tín hiệu mua, chờ MACD vàng cắt rồi vào.

Bước 3: Kết hợp RSI để xác định quá mua/quá bán. Khi DMI ra tín hiệu, nếu RSI trên 70 hoặc dưới 30, cẩn thận vì có thể đảo chiều.

Bước 4: Dùng mô hình nến để đặt stop-loss. DMI chỉ cho hướng, không cho mức rủi ro. Khi +DI cắt xuống dưới -DI hoặc giá phá hỗ trợ gần nhất, lập tức cắt lỗ.

Ví dụ thực chiến: giao dịch Brent dầu thô hoàn chỉnh

Xem biểu đồ daily Brent dầu, từ cuối tháng 2 đến tháng 3/2020, giá giảm mạnh xuống hơn 20 USD. Lúc này, -DI đạt đỉnh rồi bắt đầu giảm, hình thành phân kỳ đáy.

Chờ đến khi +DI cắt lên trên -DI (xác nhận phân kỳ + tín hiệu mua), MACD cũng xuất hiện vàng cắt, RSI từ dưới 30 bắt đầu hồi phục — ba chỉ báo cùng chiều.

Mua vào lúc giá 26.65 USD, giữ đến khi MACD chết, ngày 12/6/2020 bán ra ở 38.945 USD. Lợi nhuận hơn 45%.

Đây chính là hệ thống hoàn chỉnh gồm DMI + MACD + mô hình hình thái, ít tín hiệu giả, tỷ lệ thắng cao.

Tổng kết: DMI xứng đáng để bạn dành thời gian làm quen

DMI là công cụ bị nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đánh giá thấp. Ưu điểm của nó là:

• Định lượng rõ ràng cường độ xu hướng, giúp nhận diện cơ hội vào lệnh và tránh rủi ro.
• Tín hiệu rõ ràng, cắt DI dễ thực hiện hơn các hệ thống MA phức tạp.
• Phân kỳ giúp cảnh báo sớm đỉnh đáy.

Nhược điểm là trễ và nhiều tín hiệu giả trong thị trường đi ngang, nhưng tất cả có thể khắc phục bằng điều chỉnh hợp lý tham số DMI, kết hợp các chỉ báo khác và quản lý rủi ro.

Lời khuyên cuối cùng: Đừng học thuộc công thức, hãy dùng phần mềm thực hành, thử nghiệm các tham số trên các sản phẩm của mình, tìm ra thiết lập phù hợp nhất, rồi lặp lại để kiểm chứng. Chỉ số kỹ thuật cuối cùng vẫn phục vụ cho hệ thống giao dịch của bạn.