MACD là gì và cách sử dụng để đạt hiệu quả trong giao dịch

Đường MACD là gì? Công cụ phân tích xu hướng giá phổ biến nhất

Đường MACD là chỉ báo nằm trong nhóm phân tích (Trend) cùng khả năng đo lường (Momentum). Được tạo ra từ việc áp dụng Moving Average (MA) để phát triển hơn, sử dụng hai đường EMA khác nhau trong các khoảng thời gian để khảo sát mối quan hệ giữa trung bình ngắn hạn và dài hạn.

Tên gọi Moving Average Convergence Divergence có nghĩa là “Hội tụ và phân kỳ” của các đường trung bình, thể hiện xu hướng đang diễn ra. Khoảng cách giữa hai đường này cũng có thể cho biết sức mạnh của xu hướng giá.

Công cụ này được phát triển bởi Gerald Appeal từ cuối những năm 1970, sử dụng EMA(12) và EMA(26) so sánh với Signal Line lấy từ EMA(9) để theo dõi sự thay đổi của xu hướng giá.

Cấu trúc chính của đường MACD

Đường MACD gồm 3 thành phần chính:

1. Đường MACD chính

Đường MACD được tính bằng cách lấy EMA(ngắn hạn( như EMA)12) trừ đi EMA(dài hạn( như EMA)26).

Tín hiệu cơ bản:

• Khi MACD > 0: EMA ngắn hạn cao hơn EMA dài hạn, thể hiện xu hướng tăng (Bullish)
• Khi MACD < 0: EMA ngắn hạn thấp hơn EMA dài hạn, thể hiện xu hướng giảm (Bearish)

Ngoài ra, độ dốc của đường MACD còn cho biết sức mạnh của mô-men. Nếu đường tăng dần (tăng tốc) hoặc giảm dần (giảm tốc), điều này cho thấy xu hướng đang diễn ra mạnh mẽ. Ngược lại, nếu độ dốc giảm xuống, mô-men bắt đầu yếu đi.

2. Đường Signal (đường tín hiệu)

Đường Signal được tính bằng cách lấy EMA(9) của MACD, là trung bình của chính MACD.

Nhà giao dịch dùng Signal Line để bắt các điểm chuyển đổi:

• Khi MACD > 0 và Signal Line > MACD: xác nhận xu hướng tăng (Bullish MACD)
• Khi MACD < 0 và Signal Line < MACD: xác nhận xu hướng giảm (Bearish MACD)

Giá trị EMA(9) không cố định, nhà giao dịch có thể điều chỉnh thành EMA(5) hoặc EMA(7) để phù hợp với phong cách giao dịch của mình.

3. Histogram MACD (Biểu đồ Histogram MACD)

Histogram là hiệu số giữa MACD và Signal Line, giúp dễ dàng nhận biết các thay đổi.

Cách đọc Histogram:

• Histogram > 0 (Tích cực): MACD lớn hơn Signal Line, xu hướng tăng mạnh. Histogram càng lớn, xu hướng càng mạnh.
• Histogram < 0 (Tiêu cực): MACD nhỏ hơn Signal Line, xu hướng giảm mạnh. Histogram càng âm, xu hướng càng mạnh.
• Histogram = 0: điểm cực, MACD = Signal Line, có tín hiệu thay đổi xu hướng.

Khi Histogram = 0 rồi chuyển sang âm, MACD cắt Signal Line xuống, là tín hiệu bán. Ngược lại, khi Histogram = 0 rồi chuyển sang dương, MACD cắt Signal Line lên, là tín hiệu mua.

Tại sao dùng EMA thay vì SMA trong MACD

Moving Average có 2 loại: SMA (Simple Moving Average), trọng số đều nhau, và EMA (Exponential Moving Average), trọng số lớn hơn cho giá gần nhất.

Lý do MACD dùng EMA vì EMA nhạy cảm hơn (Sensitivity) với các biến động giá gần nhất, giúp tín hiệu đến nhanh hơn, phù hợp với dữ liệu chuỗi thời gian (Timeseries) như giá cổ phiếu hoặc tiền điện tử.

Công thức tính MACD qua ví dụ thực tế

Công thức EMA: EMA = (Giá @E0× k) + EMA cũ × (1 - k)(

Trong đó, k = 2 ÷ (n + 1)

Ví dụ tính MACD từ dữ liệu USDCHF:

Tính EMA(12) và EMA)26( dựa trên giá đóng cửa, ta có:

• MACD = EMA)12( - EMA)26(
• Signal Line = EMA)9( của MACD
• Histogram = MACD - Signal Line

Từ dữ liệu từ 22/05/2023 đến 21/07/2023:

• Trong khoảng 22/05 đến 10/06: MACD dương rồi chuyển sang âm, báo hiệu chuyển từ xu hướng tăng sang giảm.
• Từ 09/06 đến 15/06: MACD trở lại dương, xu hướng chuyển sang tăng.
• Sau 15/06: Histogram giảm dần, giá vẫn cố gắng tăng, cho thấy mô-men bắt đầu yếu đi.

MACD cho biết điều gì?

) 1. Phân tích xu hướng (Trend Analysis)

• Xu hướng tăng: khi EMA(12) > EMA###26(, MACD > 0
• Xu hướng giảm: khi EMA)12( < EMA)26(, MACD < 0
• Điểm cực: khi MACD = 0, giá đang trong giai đoạn chuyển đổi xu hướng

) 2. Đo độ mạnh của mô-men (Momentum Strength)

Độ tăng của MACD:

• Tăng mạnh: MACD dương và tăng tốc, nằm trên Trung tâm, độ dốc tăng
• Giảm mạnh: MACD âm và giảm tốc, nằm dưới Trung tâm, độ dốc giảm
• Tăng yếu: MACD dương nhưng giảm dần, nằm trên Trung tâm, độ dốc giảm
• Giảm yếu: MACD âm nhưng giảm dần, nằm dưới Trung tâm, độ dốc giảm

( 3. Phân tích Divergence )Dấu hiệu phân kỳ###

Divergence Bearish xảy ra khi:

• Giá tạo đỉnh mới trong xu hướng tăng
• MACD không tạo đỉnh mới và bắt đầu giảm dần
• Cảnh báo khả năng xu hướng tăng sắp kết thúc

Divergence Bullish xảy ra khi:

• Giá tạo đáy mới trong xu hướng giảm
• MACD không tạo đáy mới và bắt đầu tăng dần
• Cảnh báo khả năng xu hướng giảm sắp kết thúc

Các cách sử dụng MACD trong giao dịch

( 1. Chiến lược Zero-Cross

Tín hiệu mua: MACD cắt đường trung tâm lên )từ MACD < 0 thành MACD > 0### Tín hiệu bán: MACD cắt đường trung tâm xuống (từ MACD > 0 thành MACD < 0)

Lời khuyên: Phương pháp này chậm hơn, phù hợp giao dịch trung hạn đến dài hạn.

2. Chiến lược Crossover MACD

Tín hiệu mua: MACD cắt Signal Line lên (vẫn có thể nằm dưới trung tâm) Tín hiệu bán: MACD cắt Signal Line xuống (vẫn có thể nằm trên trung tâm)

Lời khuyên: tín hiệu nhanh hơn Zero-Cross, nhưng dễ bị false signal hơn.

3. Quan sát Histogram

• Histogram > 0 và tăng: xu hướng tăng mạnh, nên mua
• Histogram > 0 nhưng giảm: xu hướng tăng yếu dần, cân nhắc bán ra
• Histogram < 0 và tăng: xu hướng giảm yếu đi, cân nhắc mua
• Histogram < 0 và giảm: xu hướng giảm mạnh, cân nhắc bán

( 4. Giao dịch Divergence

• Divergence Bearish: cảnh báo sắp chuyển từ tăng sang giảm, giảm mua hoặc bán ra
• Divergence Bullish: cảnh báo sắp chuyển từ giảm sang tăng, giảm bán hoặc mua vào

Kết hợp MACD với các chỉ báo khác

) MACD + RSI

Dùng RSI để xác định mô-men ngắn hạn, xác nhận với MACD:

• Tín hiệu mua: giá quá bán (RSI < 30) + MACD cắt đường trung tâm lên
• Tín hiệu bán: giá quá mua ###RSI > 70( + MACD cắt đường trung tâm xuống

) MACD + Bollinger Bands

Dùng Bollinger Bands để phát hiện bóp narrow và breakout:

• Tín hiệu mua: BB co lại + giá phá trên BB + MACD cắt đường trung tâm lên
• Tín hiệu bán: BB co lại + giá phá dưới BB + MACD cắt đường trung tâm xuống

( MACD + Hỗ trợ/Kháng cự

• Tín hiệu mua: giá bật lại từ Support + MACD thể hiện xu hướng tăng
• Tín hiệu bán: giá pullback từ Resistance + MACD thể hiện xu hướng giảm

) MACD + Mẫu hình giá

• Breakout tam giác: chờ MACD xác nhận bằng Zero Cross
• Double Bottom/Top: chờ MACD gửi tín hiệu thay đổi xu hướng
• Hỗ trợ/Kháng cự: dùng MACD xác nhận phá vỡ các mức quan trọng

Những hạn chế của MACD

1. Chỉ báo trễ: MACD là chỉ báo theo sau, tín hiệu chậm hơn giá thực tế

2. Nhiều tín hiệu sai trong thị trường sideway: khi giá dao động mạnh, MACD dễ đưa ra tín hiệu sai

3. Nhiều lần ra tín hiệu trước khi có tín hiệu thật: đặc biệt crossover, có thể mất phí commission nhiều do cắt đi cắt lại

4. Phải kết hợp với công cụ khác: không nên dùng MACD đơn lẻ, cần kết hợp Price Action, Hỗ trợ/Kháng cự hoặc các chỉ báo khác.

Cách thiết lập MACD

Thiết lập tiêu chuẩn: MACD###12, 26, 9###

• 12 = FastLength(EMA ngắn hạn)
• 26 = SlowLength(EMA dài hạn)
• 9 = SignalLength###EMA của MACD###

Tùy chỉnh theo phong cách giao dịch:

• Scalping/giây-phút: thử ###5, 13, 5( hoặc )8, 17, 9( để tín hiệu nhanh
• Giao dịch trong ngày: dùng )12, 26, 9( làm chính
• Swing trading: thử )12, 26, 9( hoặc )15, 35, 9( tùy theo khung thời gian
• Giao dịch dài hạn: thử )24, 52, 18( để có tín hiệu chính xác hơn

Tóm lại

Đường MACD là công cụ phân tích giúp bắt xu hướng và mô-men tốt, nhưng không nên dùng riêng lẻ, cần kết hợp Price Action, Hỗ trợ/Kháng cự và các chỉ báo khác để hệ thống giao dịch vững chắc và chính xác hơn.

Nhà giao dịch thành công thường thử nghiệm điều chỉnh các tham số và khung thời gian phù hợp với phong cách của mình, đồng thời hiểu rằng MACD chỉ là công cụ hỗ trợ, không phải quyết định cuối cùng để giao dịch. Chính chúng ta là người quyết định cuối cùng và phải chịu trách nhiệm với các quyết định của mình.