Chiến lược dự đoán thị trường hạn chế tổng vị thế đơn thị trường luôn không hiệu quả, đã sửa nhiều lần nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Hôm nay cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân gốc rễ: sử dụng sai loại lệnh.
Hiện tượng vấn đề
Chiến lược thời tiết H12 từ khi ra mắt đã có hai lỗi kỳ lạ:
1. Tổng vị thế đơn thị trường luôn vượt quá $10 giới hạn
2. Đặt 32 lệnh, không có lệnh nào thành công (tỷ lệ thành công 0%)
Ban đầu nghĩ là vấn đề logic, đã kiểm tra hàm loại bỏ trùng lặp, tính toán vị thế, kiểm tra trạng thái lệnh, đều không có vấn đề. Nhìn từ mã nguồn thì đều đúng
nhưng trên thực tế thì không hiệu quả.
Chẩn đoán nguyên nhân
Chỉ khi xem mã mới phát hiện: tôi luôn dùng lệnh IOC (Giao dịch ngay hoặc hủy ).
Logic của IOC là: đặt lệnh rồi ngay lập tức ghép vào sổ lệnh, không ghép được thì hủy.
Điều này dẫn đến hai vấn đề:
• Vị thế vượt giới hạn: lệnh IOC bị hủy ngay lập tức, không ở trạng thái chờ (pending), dẫn đến kiểm tra trùng lặp thất bại (không thể phát hiện lệnh), chiến lược trong chu kỳ quét một lần có thể đặt nhiều lệnh cùng một thị trường
• Tỷ lệ thành công 0%: thị trường thời tiết thanh khoản kém, sổ lệnh thường trống, IOC đặt rồi hủy ngay
Giải pháp
Chuyển sang dùng lệnh Maker GTC:
• GTC (Good-Till-Cancel) - đặt lệnh chờ đối thủ khớp
• Lệnh giữ ở trạng thái pending, kiểm tra trùng lặp có thể hiệu quả
• Kiểm tra lệnh pending - trước mỗi lần quét, kiểm tra xem lệnh đã khớp chưa
Hiệu quả kiểm chứng (xem hình 1)
Sau khi triển khai VPS:
• Vấn đề vượt giới hạn vị thế biến mất
• Trong vòng 5 phút, 5/29 lệnh thành công (tỷ lệ khớp 17.2% so với trước đây 0%)
• Maker có rebate, Taker phải trả phí (sửa xong còn tiết kiệm hơn)
Một thay đổi đã sửa hai lỗi. Nếu bạn cũng đang làm chiến lược Polymarket, ma trận loại lệnh trong hình 2 có thể tham khảo trực tiếp.