我记得，第一次尝试把艾略特波浪引入我的策略时——完全失败。似乎它既不适合自动化机器人，也不适合手动交易。两年里我只专注于线性编程和指标，直到我注意到最好的交易者正在积极使用这种方法。我决定认真研究一下。

现在我明白为什么了。艾略特波浪规则的波形就像一张价格走势的地图。技术指标和支撑-阻力位不会告诉你价格会去哪里。你只是盲目地在随机指标交叉时开多单。但当你搞懂波浪的结构时，即使再结合普通策略，盈利也会增长得快得多。

核心在于，市场会沿着基础结构运行：先是向上五个推动浪，然后是向下的 ABC 回调。1、3、5 波是推动浪（由五个子波组成），2、4 波是校正浪（三个波）。在熊市中反过来：A 和 C 是推动浪，B 则是反应性的。

怎么判断每一浪的结束？需要四种确认工具。Awesome Oscillator 的背离——当价格更高而震荡器更低。顶部或底部的分形。MFI 的“蹲举”（最后一搏）——牛熊之间的最后较量。AO 柱状图颜色的变化。以及斐波那契的目标区域。没有这些，艾略特波浪规则就不会生效。

1 波从上一段趋势结束后开始。它总是由五个波构成，所以在 3 波和 5 波之间，你要等待同样的五个“击杀趋势”信号。2 波是回调，通常在第 1 波的 0.38-0.62 回撤范围结束。3 波是最具推动力的一段，也是最赚钱的交易机会。在斐波那契扩展 1.0-1.61 的目标位置寻找。

4 波可能是锯齿形、平坦形，甚至是三角形。目标区域在第 3 波的 0.38-0.5 之间。一个非常可靠的水平是：第 4 波在第 3 波内部结束的位置。5 波是最后一段推动浪。之后市场转入熊市，因此出场一定要避免失误。目标位于从第 1 波底部到第 3 波顶部的距离对应的 0.61 到 1.0 之间。

校正阶段是最危险的地方。最好只交易锯齿形中的 C 波，其余的都应跳过。记住，C 波和 E 波总是由五个波构成，因此用同样的艾略特波浪规则去确定它们的结束。

我确实多次抓到低点并在顶部卖出，但说实话，连一次都没能抓到扩展型 3 波的顶点。这还需要更多经验。但即便在目前这个水平下，结果也比以前好得多。只要你理解市场结构，交易就会变得更简单、更清晰。