Test de résistance de la Fed : les banques américaines peuvent absorber $708B pertes en cas de récession

La Réserve fédérale a publié mercredi les résultats des tests de résistance, montrant que les 32 plus grandes banques américaines pourraient absorber plus de 708 milliards de dollars de pertes lors d’une grave récession mondiale tout en continuant à prêter. Toutes les banques examinées sont restées au-dessus des exigences minimales de capital dans le cadre d’un scénario hypothétique incluant un taux de chômage grimpant à 10 %, une baisse de 39 % des prix de l’immobilier commercial et une chute de 30 % des prix des logements. L’exercice annuel a lieu alors que les régulateurs révisent la méthodologie des règles de capital, la Fed ayant annoncé en février que les résultats des tests de résistance n’affecteront pas les réserves de capital obligatoires avant 2027.

Le test de résistance de la Fed prévoit une capacité d’absorption de pertes de 708 milliards de dollars

Le ratio de fonds propres de catégorie 1 de base du secteur a baissé de 1,6 point de pourcentage au cours de l’exercice, tout en restant confortablement au-dessus des minimums requis. Les pertes projetées pour le groupe comprenaient environ 200 milliards de dollars liés aux cartes de crédit, 160 milliards de dollars provenant des prêts commerciaux et industriels, et 75 milliards de dollars provenant de l’immobilier commercial. La vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Michelle Bowman, a déclaré que les résultats soulignent la solidité du système bancaire.

La Fed suspend les ajustements des réserves de capital jusqu’en 2027

La Fed a déclaré en février qu’elle laisserait les réserves des tests de résistance inchangées jusqu’en 2027, tandis que les régulateurs remanient la méthodologie. Cette décision répond aux plaintes du secteur et marque une rupture avec les années précédentes, où les résultats des tests de résistance déterminaient directement les exigences de capital pour les grandes banques. Les régulateurs devraient publier une proposition de la phase finale de Bâle III plus tard cette année.

FAQ

Qu’ont révélé les tests de résistance de la Réserve fédérale sur les banques américaines ?

Le test de résistance de la Fed publié mercredi a montré que 32 grandes banques américaines pourraient absorber plus de 708 milliards de dollars de pertes dans un scénario de récession sévère tout en continuant à prêter. Toutes les banques sont restées au-dessus des exigences minimales de capital dans des conditions incluant un taux de chômage de 10 %, une baisse de 39 % des prix de l’immobilier commercial et une chute de 30 % des prix des logements.

Pourquoi les résultats des tests de résistance de cette année n’affecteront-ils pas les exigences de capital des banques ?

La Réserve fédérale a annoncé en février que les résultats des tests de résistance n’auront pas d’impact sur les exigences de réserves de capital avant 2027. Le régulateur remanie sa méthodologie en réponse aux retours du secteur, ce qui représente un changement important par rapport aux années précédentes où les résultats des tests déterminaient directement le montant de capital que les banques doivent détenir.