ソウル債券市場でIRS金利は全ての年限で4:27pmに低下した。強い海外投資家の受け（receive）需要と、ドルKRW為替レートの下落が背景だ。1年のIRS金利は1.50ベーシスポイント下落して3.4200%となり、5年は3.75bp下がって4.0375%、10年は2.50bp下がって4.1500%だった。ある証券ディーラーは、市場全体の強さは、需給ダイナミクスとドル・ウォンの弱含みを支えにした継続的な短期年限のラリーによるものだと説明した。
IRS金利は全ての年限で低下
ソウル債券市場で、1年のIRS金利は前営業日と比べて4:27pmに1.50ベーシスポイント下落し3.4200%となった。2年の年限は5.00bp下がり、3年は4.50bp下落した。5年金利は3.75bp下がって4.0375%となり、10年金利は2.50bp下落して4.1500%となった。
証券会社のディーラーは、「海外投資家の受け需要が本日は非常に強かった。供給・需要の観点から短期年限の強さが続き、市場全体が幅広く強かった。ドル・ウォン為替レートの下落の影響を受けたようだ」と述べた。
CRS（SOFR）金利は小幅に上昇
CRS（SOFR）金利は全ての年限でわずかに上昇した。1年の年限は1.00ベーシスポイント上昇して3.0550%となった。5年は0.50bp上がって3.5750%、10年は0.50bp上がって3.5250%となった。
スワップベーシスの逆転幅は縮小
CRS（SOFR）とIRSの間のスワップベーシスの逆転は、ソウル債券市場で全ての年限で縮小した。1年の逆転幅は2.50ベーシスポイント縮小して-36.50bpとなった。5年の逆転幅は4.25bp縮小して-46.25bpとなった。
よくある質問
ソウル債券市場でIRS金利が下がった原因は何ですか？
IRS金利は、海外投資家の受け需要の強さと、ドルKRW為替レートの下落により低下した。1年は4:27pmに1.50bp下がって3.4200%となった。
CRS（SOFR）金利はIRS金利と比べてどう動きましたか？
CRS（SOFR）金利は全ての年限で小幅に上昇し、1年は1.00bp上がって3.0550%、10年は0.50bp上がって3.5250%となった。一方でIRS金利は全体的に下落した。
スワップベーシスの逆転はどうなりましたか？
CRS（SOFR）とIRSの間のスワップベーシスの逆転は縮小し、1年の逆転幅は2.50bp縮小して-36.50bpとなり、5年は4.25bp縮小して-46.25bpとなった。
