Як визначити момент для торгівлі за допомогою аналізу Oversold та Overbought

Успішні трейдери зазвичай мають один важливий секретний інструмент — це аналіз стану, коли ціна занадто перепродана (oversold) або перекуплена, щоб допомогти приймати правильні рішення про купівлю або продаж у потрібний момент. Сьогодні ми розглянемо, як застосовувати цей інструмент у реальній торгівлі.

Розуміння значення Oversold та Overbought

Стан Overbought виникає, коли ціна зросла настільки, що перевищує її справедливу цінність, що спричиняє сильний попит. Однак у цей час з’являються ознаки, що покупці починають вичерпуватися, а продавці активізуються. Тому ціна має тенденцію знизитися або зупинитися.

Стан Oversold, навпаки, виникає, коли ціна занадто сильно знизилася, опустившись нижче своєї справедливої вартості. Відбувається сильний продаж, але сигнал вказує, що продавці можуть втомитися, а покупці почнуть активізуватися за низькою ціною. Зазвичай ціна швидко відновлюється.

Використання точок входу на основі Oversold і Overbought допомагає трейдерам купувати за низькою ціною і продавати за високою, що приносить більший прибуток, ніж діяти навпаки, що дає лише невеликий дохід.

Інструменти для визначення точок входу та виходу

RSI - індикатор сили руху ціни

RSI (Relative Strength Index) — це індикатор, що вимірює співвідношення між зростаючими та зниженими цінами за заданий період.

Формула розрахунку: RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

де RS = середнє значення зростаючих цін / середнє значення знижених цін.

Значення RSI коливається від 0 до 100 і допомагає визначити стан oversold або overbought так:

• RSI понад 70 = сигнал перекупленості, слід розглядати продаж
• RSI менше 30 = сигнал перепроданості, слід розглядати покупку

Проте рівні 30 і 70 — це стандартні значення, які можна налаштовувати залежно від особливостей активу.

Stochastic Oscillator - індикатор позиції ціни

Stochastic Oscillator показує, де закриття ціни знаходиться відносно максимуму і мінімуму за минулий період.

Формула розрахунку:

%K = [(Закриття ціни - Мінімум за 14 днів) / (Максимум за 14 днів - Мінімум за 14 днів)] × 100

%D = середнє значення %K за останні 3 дні

Значення %K коливається від 0 до 100 і допомагає визначити перепроданість або перекупленість так:

• %K понад 80 = перекупленість, актив перепроданий
• %K менше 20 = перепроданість, можливий розворот

Застосування у реальній торгівлі

Лінія Mean Reversal — торгівля в межах коридору

Mean Reversal — стратегія, що базується на припущенні, що високі та низькі ціни — тимчасові явища, і ціна повернеться до середнього рівня. Ця стратегія добре працює, коли ринок коливається в межах без сильного тренду.

Кроки торгівлі за Mean Reversal з RSI:

1. Визначити тренд за допомогою MA200 — якщо ціна вище за неї, тренд зростає; нижче — падає; на рівні — без явного тренду.
2. Встановити рівні Overbought/Oversold, наприклад, RSI > 90 — перекупленість, RSI < 10 — перепроданість.
3. Входити у позицію при досягненні ціною рівня oversold або overbought.
4. Виходити з позиції, коли ціна повертається до близькості до SMA5.

Приклад: USDJPY на 2-годинному таймфреймі

Якщо ціна прорвала MA200 вгору і почала коливатися у висхідному коридорі, можна налаштувати RSI на рівні oversold — 35, і overbought — 75. У цьому випадку сигнали на купівлю при oversold будуть більш ефективними, ніж на продаж. Вихід — коли ціна повернеться до MA25 або MA200. Якщо ціна прорвала нижче MA200 — закрити всі позиції.

Дивергенція — виявлення зміни тренду

Divergence — ситуація, коли індикатор дає сигнал протилежний ціновому руху. Наприклад, ціна зростає, а RSI показує ослаблення, або ціна падає, а RSI залишається сильним. Це сигнал можливого розвороту тренду.

Кроки торгівлі за Divergence з RSI:

1. Виявити актив із чітким трендом (зростанням або падінням) і почати формувати Double Top/Bottom або Head & Shoulders.
2. Спостерігати за RSI, що перебуває в зоні overbought або oversold, але конфліктує з ціновою динамікою (ціна знижується, а RSI зростає).
3. Входити у позицію при підтвердженні розвороту — перетині MA5.
4. Виходити, коли з’являється новий сигнал Divergence або тренд слабшає.

Приклад: WTI на 2-годинному графіку

Якщо ціна поступово знижується і формує Double Bottom, а RSI входить у зону oversold нижче 30, але починає змінювати напрямок і не йде нижче за попередній мінімум — це Bullish Divergence. Це сигнал до купівлі при прориві MA25, з встановленням стоп-лосу за попередній мінімум і закриттям позиції при ослабленні тренду.

Важливі застереження

Oversold і overbought — це тимчасові інструменти, а не абсолютні сигнали для входу або виходу з позиції. Їх потрібно використовувати разом з іншими інструментами аналізу, наприклад, Moving Average, рівнями підтримки/опору, обсягами.

Саме по собі застосування Oversold і Overbought зменшує помилки, але при цьому важливо мати хорошу систему управління ризиками, правильне розміщення стоп-лосу та контроль емоцій. Це зробить вашу торгівлю більш точною.

Кожен індикатор має свої переваги і обмеження, тому не слід покладатися лише на сигнали Oversold і Overbought — шукайте підтвердження з інших індикаторів.