Індикатор MACD — трендовий індикатор, який трейдери повинні знати

Як трейдеру потрібно розуміти MACD

Якщо ви шукаєте індикатор (Indicator), який може одночасно визначати тренд цін і вимірювати силу руху, MACD (Moving Average Convergence Divergence) — це те, що вам потрібно вивчити. Цей індикатор був розроблений Джеральдом Апелем наприкінці 1970-х років і став популярним інструментом, яким користуються багато трейдерів щодня.

MACD виникає шляхом порівняння двох експоненційних скользящих середніх (EMA): короткострокової та довгострокової, шляхом взяття різниці між ними. Такий підхід дозволяє трейдерам бачити, чи наближається ціна до тренду або віддаляється від нього, що чітко показує силу поточного тренду.

Основна структура MACD

Лінія MACD та її обчислення

Лінія MACD обчислюється дуже просто: від короткострокової EMA ((зазвичай 12)) віднімається довгострокова EMA ((зазвичай 26)), тобто:

MACD = EMA(12) – EMA(26)

Результат — значення MACD.

Зчитування цього значення дуже просте:

• Якщо MACD позитивне (вище нуля), це означає, що короткострокова середня вище довгострокової, що свідчить про потенційний висхідний тренд.
• Якщо MACD негативне (нижче нуля), це вказує на низхідний тренд.

Крім того, трейдери можуть спостерігати за прискоренням MACD для оцінки Momentum: якщо MACD починає зростати (ставати більш позитивним) ###або зменшується (стає більш негативним)(, це свідчить про сильний рух тренду. Зменшення прискорення означає, що тренд слабшає.

) Лінія сигналу — це підтвердження

Лінія сигналу — це EMA(9)( від самого MACD, тобто середнє значення MACD. Вона використовується для швидшого підтвердження змін тренду.

• Якщо MACD вище лінії сигналу і при цьому MACD > 0, це підтверджує висхідний тренд )Bullish(.
• Якщо MACD нижче лінії сигналу і при цьому MACD < 0, це підтверджує низхідний тренд )Bearish(.

Значення EMA)9( для лінії сигналу не є обов’язковим; трейдери можуть налаштовувати її на EMA)5### або EMA(7) відповідно до своїх уподобань і досвіду.

( Гістограма MACD для більш чіткого зчитування

Гістограма обчислюється як різниця між MACD і лінією сигналу і відображається у вигляді стовпчиків, що допомагає швидко побачити зміни.

• Якщо гістограма > 0 )позитивна(, це означає, що MACD вище лінії сигналу, що свідчить про висхідний тренд. Збільшення стовпчиків гістограми — ознака посилення тренду, зменшення — його ослаблення.
• Якщо гістограма < 0 )негативна(, це вказує на низхідний тренд. Збільшення негативних значень — сильний тренд, зменшення — його ослаблення.
• Якщо гістограма дорівнює 0, це критична точка )Critical Point(, що сигналізує про можливу зміну тренду.

Чому MACD використовує EMA замість SMA

Вибір EMA )(Exponential Moving Average) замість SMA ###(Simple Moving Average)### має важливу причину: EMA надає більшу вагу останнім цінам, що дозволяє швидше реагувати на зміни ринку. Це особливо важливо для трейдерів, які прагнуть швидко виявляти зміни тренду.

SMA рівномірно зважує всі ціни, що робить його більш гладким і запізнюється у сигналізації. Тому EMA краще підходить для MACD, оскільки він швидше реагує на актуальні зміни цін.

Що показує MACD

1. Аналіз тренду (Trend)

MACD найголовніше повідомляє вам, чи зростає або знижується ціна:

• Висхідний тренд: MACD > 0 і вище нуля
• Низхідний тренд: MACD < 0 і нижче нуля
• Критична точка: MACD = 0 — сигнал про можливу зміну тренду

( 2. Вимірювання Momentum тренду

MACD не лише визначає напрямок тренду, а й показує його силу. Чим сильніше MACD віддаляється від нуля (зростає або зменшується), тим сильніший тренд:

• Наприклад, MACD з 0.10 зростає до 0.20 — це свідчить, що обидві EMA розходяться, що підтверджує сильний висхідний тренд.
• Зменшення MACD свідчить про ослаблення тренду.

) 3. Виявлення дивергенцій (Divergence)

Якщо ціна досягає нових максимумів або мінімумів, але MACD цього не підтверджує, — це дивергенція:

• Бичача дивергенція: ціна робить новий максимум, а MACD — ні. Це попередження про можливий розворот вниз.
• Медвежа дивергенція: ціна робить новий мінімум, а MACD — ні. Це сигнал про потенційне завершення низхідного тренду.

Як використовувати MACD у торгівлі

Метод 1: Перетин нуля (Zero-Cross)

Найпростіший спосіб — це спостерігати за перетином MACD через нульову лінію:

• Сигнал на купівлю: коли MACD перетинає нуль знизу вгору (з <0 до >0), тренд змінюється з низхідного на висхідний.
• Сигнал на продаж: коли MACD перетинає нуль зверху вниз (з >0 до <0), тренд змінюється з висхідного на низхідний.

Плюси: простий і зрозумілий. Мінуси: сигнали можуть запізнюватися, оскільки тренд вже міг початися.

( Метод 2: Перетин MACD і лінії сигналу )MACD Cross Signal(

Цей метод швидший, оскільки спостерігає за перетином MACD і лінії сигналу:

• Сигнал на купівлю: MACD перетинає лінію сигналу знизу вгору, навіть якщо MACD ще негативний, головне — що MACD починає зростати швидше за лінію сигналу.
• Сигнал на продаж: MACD перетинає лінію сигналу зверху вниз, що вказує на початок низхідного тренду.

Плюси: швидший сигнал. Мінуси: можливі фальшиві сигнали через часті перетини.

) Метод 3: Дивергенція MACD ###Divergence(

Цей спосіб підходить для виявлення розвороту тренду:

• Бичача дивергенція: ціна робить новий мінімум, а MACD — ні. Це сигнал до покупки, особливо коли MACD перетинає лінію сигналу вгору.
• Медвежа дивергенція: ціна робить новий максимум, а MACD — ні. Це сигнал до продажу, коли MACD перетинає лінію сигналу вниз.

Плюси: високий ймовірний сигнал. Мінуси: дивергенції не виникають часто і потребують часу для підтвердження.

Як поєднувати MACD з іншими інструментами

Один лише MACD може бути недостатнім. Багато трейдерів використовують його у поєднанні з іншими індикаторами для підвищення точності сигналів.

) MACD + RSI

RSI (Relative Strength Index) вимірює Momentum і показує перекупленість ###Overbought( та перепроданість )Oversold(. Спільне використання RSI і MACD допомагає зменшити кількість фальшивих сигналів.

• Сигнал на купівлю: RSI у зоні Oversold (<30) і MACD перетинає лінію сигналу вгору або перетинає нуль.
• Сигнал на продаж: RSI у зоні Overbought (>70) і MACD перетинає лінію сигналу вниз або перетинає нуль.

) MACD + Bollinger Bands

Bollinger Bands показують волатильність ринку. Поєднання з MACD дозволяє визначати моменти пробою (breakout).

• Сигнал на купівлю: коли смуги звужуються (волатильність зменшується), MACD під нульовою лінією і ціна прориває верхню смугу з підтвердженням MACD зростанням.
• Сигнал на продаж: коли смуги звужуються і MACD вище нуля, а ціна прориває нижню смугу з підтвердженням MACD спадом.

( MACD + Price Pattern

Якщо ціна формує патерн, наприклад, Triangle або Double Bottom, що вказує на можливий розворот, MACD може підтвердити цей сигнал.

• Сигнал на купівлю: ціна прориває Triangle вгору і MACD перетинає нуль вгору.
• Сигнал на продаж: ціна прориває Triangle вниз і MACD перетинає нуль вниз.

Обмеження MACD, які потрібно знати

MACD — це запаздувальний індикатор (Lagging Indicator), тобто він слідкує за ціною, а не передбачає її. Це має свої наслідки:

• Запізнювання сигналів: сигнали з’являються вже після початку руху.
• Фальшиві сигнали: через затримку перетини MACD і лінії сигналу можуть виникати багато разів перед реальною зміною тренду.
• Дивергенції — можуть тривати довго, і їх підтвердження потребує часу.

Тому не слід покладатися лише на MACD. Його слід використовувати у поєднанні з іншими інструментами, наприклад RSI, Bollinger Bands або Price Action.

Приклад обчислення MACD за даними USDCHF

Якщо хочете зрозуміти, як обчислювати MACD на практиці, ось кроки:

1. Обчисліть EMA)12### і EMA(26) від цін закриття.
2. Відніміть EMA(26) від EMA(12) — це значення MACD.
3. Обчисліть EMA(9) від MACD — це лінія сигналу.
4. Відніміть лінію сигналу від MACD — отримаєте гістограму.

Наприклад, 21/07/2023, ціна закриття USDCHF — 0.8651:

• EMA(12) = 0.8705
• EMA###26( = 0.8808
• MACD = 0.8705 – 0.8808 = -0.0104
• Лінія сигналу = -0.0067
• Гістограма = -0.0104 – (-0.0067) = -0.0037

Значення MACD негативне — ціна у низхідному тренді, і гістограма також негативна — тренд ще триває.

Висновки та поради для трейдерів

MACD — потужний інструмент, якщо використовувати його правильно. Основні поради:

1. Розумійте його роль: MACD показує тренд і Momentum, а не дає точних сигналів купівлі або продажу.
2. Комбінуйте з іншими інструментами: не покладайтеся лише на MACD. Використовуйте RSI, Bollinger Bands або Price Pattern.
3. Пробуйте налаштовувати параметри: стандартні значення — 12, 26, 9, але їх можна змінювати залежно від таймфрейму.
4. Керуйте ризиками: завжди використовуйте стоп-лосс, незалежно від сигналів.
5. Практикуйте: спершу тестуйте на демо-рахунках або з малими обсягами, перш ніж торгувати великими сумами.

З часом, поєднання досвіду і правильного застосування MACD зробить його важливою частиною вашого арсеналу трейдера.