ETF alavancado da SK Hynix dispara a volatilidade de 110%, 7x o nível do S&P 500, em 12 de jul.

De acordo com a Nikkei, a negociação de um ETF alavancado de ação única da SK Hynix na Coreia está causando volatilidade anormal nos preços das ações em 12 de julho. A volatilidade anualizada em 20 dias do papel disparou acima de 110%, contra apenas 15% do benchmark S&P 500. Lançado em maio, o ETF alavancado foi projetado para entregar retornos de 2x por meio de negociações de rebalanceamento diário que ampliam as oscilações de preço, especialmente durante o encerramento do mercado. Como a Samsung Electronics e a SK Hynix representam aproximadamente metade da capitalização de mercado da bolsa de valores sul-coreana, o impacto se estende ao índice mais amplo. A Nikkei alertou que a listagem de ADR da SK Hynix na Nasdaq poderia transmitir essa volatilidade diretamente para os mercados dos EUA.
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