Oportunidade rara de arbitragem de spread de petróleo bruto

Estratégia de negociação: comprar spread de Brent e WTI
(Comprar Brent crude, ao mesmo tempo vender WTI crude)

Historicamente, 70% do tempo, o preço do Brent crude foi superior ao WTI crude, e após 2010, 90% do tempo, o spread foi positivo. Antes de 2010, o spread era geralmente negativo, entre 0 e -3, com extremos de -7.

Hoje, durante o pregão, o spread atingiu -4, uma situação extremamente rara na história, representando uma excelente oportunidade.

Nos últimos anos, o spread comum varia entre 2 e 5.

🉑️ Spread acima de 10 também pode ser vendido progressivamente.

Em meados de março, surgiu uma excelente oportunidade de venda de spread, quando o spread atingiu cerca de 18. Agora, caiu para -4, com uma diferença de 22 dólares.

👍 Os contratos perpétuos de petróleo na criptoesfera são muito adequados, pois não há impacto de datas de liquidação de contratos futuros de petróleo nem de horários de abertura diferentes de dois mercados de petróleo.

(O gráfico dois mostra a história do spread de petróleo desde 1983)
#国际油价走高 #Petróleo
$XTI ‌$XBR ‌