Стресс-тест ФРС: банки США могут выдержать $708B убытков в условиях рецессии

Федеральная резервная система (ФРС) в среду опубликовала результаты стресс-тестов, показавшие, что 32 крупнейших банка США могут абсорбировать более 708 миллиардов долларов убытков во время серьезной глобальной рецессии, продолжая кредитовать. Все проверенные банки остались выше минимальных требований к капиталу в условиях гипотетического сценария, включающего рост безработицы до 10%, падение цен на коммерческую недвижимость на 39% и снижение цен на жилье на 30%. Ежегодное мероприятие проводится на фоне пересмотра регуляторами методологии капитальных норм; ФРС объявила в феврале, что результаты стресс-тестов не повлияют на требуемые буферы капитала до 2027 года.

Стресс-тест ФРС прогнозирует способность абсорбировать убытки в размере 708 миллиардов долларов

Коэффициент капитала первого уровня (CET1) банковского сектора снизился на 1,6 процентного пункта в ходе упражнения, оставаясь при этом значительно выше требуемых минимумов. Прогнозируемые убытки для группы включали примерно 200 миллиардов долларов по кредитным картам, 160 миллиардов долларов по коммерческим и промышленным кредитам и 75 миллиардов долларов по коммерческой недвижимости. Заместитель председателя ФРС по надзору Мишель Боуман заявила, что результаты подчеркивают устойчивость банковской системы.

ФРС приостанавливает корректировку буферов капитала до 2027 года

ФРС заявила в феврале, что оставит буферы стресс-тестов без изменений до 2027 года, пока регуляторы перерабатывают методологию. Это решение является ответом на жалобы отрасли и знаменует отход от предыдущих лет, когда результаты стресс-тестов напрямую определяли требования к капиталу для крупных банков. Ожидается, что регуляторы опубликуют предложение по Basel III Endgame позднее в этом году.

FAQ

Что показал стресс-тест Федеральной резервной системы о банках США?

Опубликованный в среду стресс-тест ФРС показал, что 32 крупных банка США могут абсорбировать более 708 миллиардов долларов убытков в сценарии тяжелой рецессии, продолжая кредитовать. Все банки остались выше минимальных требований к капиталу при условиях, включающих безработицу на уровне 10%, падение цен на коммерческую недвижимость на 39% и снижение цен на жилье на 30%.

Почему результаты стресс-тестов этого года не повлияют на требования к капиталу банков?

Федеральная резервная система объявила в феврале, что результаты стресс-тестов не повлияют на требования к буферам капитала до 2027 года. Регулятор перерабатывает свою методологию в ответ на отзывы отрасли, что представляет собой значительное изменение по сравнению с предыдущими годами, когда результаты тестов напрямую определяли, сколько капитала должны держать банки.