Morgan Stanley: Liquidity Deterioration, Violent U.S. Treasury Liquidation Unfolding

BlockBeats消息,3月26日,摩根士丹利利率策略师表示,本月美国国债市场的抛售具有两年期国债被迫平仓的特征——随着交易员放弃美联储降息押注并开始定价加息,两年期美国国债收益率大幅飙升。

以Eli Carter为首的摩根士丹利策略师在周三的报告中指出,自2月28日美国袭击伊朗以来的期间内,从芝商所(CME Group Inc.)旗下交易商间交易平台BrokerTec Inc.获得的交易数据显示,「美国国债市场流动性明显下降,尤其是前端」。他们表示,10年期美国国债等较长期限债券则相对稳定。

策略师表示:「更宽的买卖价差通常会抑制交易,而交易量仍然回升这一事实反映出,许多交易是出于必要而非意愿进行的。」自冲突开始以来,两年期美国国债收益率已上涨约50个基点至3.87%,但摩根士丹利表示,其分析显示,抛售「因头寸平仓和流动性状况恶化而加剧」。(金十)

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.
комментарий
0/400
Нет комментариев