Glassnode ได้เปิดตัวเมตริก orderbook แบบ spot แบบเรียลไทม์สำหรับ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) เพื่อขยายข้อเสนอการวิเคราะห์ตลาดด้วยข้อมูลสภาพคล่องและการดำเนินการแบบเรียลไทม์ เครื่องมือที่เปิดตัวใหม่นี้ให้บริการครั้งแรกสำหรับคู่ BTC และ ETH ที่ซื้อขายมากที่สุดบน Binance และ Coinbase และสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ Glassnode Professional การเปิดตัวครั้งนี้ช่วยให้นักเทรดและนักวิจัยได้รับข้อมูลวิเคราะห์ orderbook แบบเรียลไทม์ ทำให้มองเห็นสภาพคล่องของตลาด ต้นทุนการดำเนินการ และเงื่อนไขการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลักได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
Orderbooks ทำหน้าที่เป็นบันทึกคำสั่งซื้อและขายที่อัปเดตอย่างต่อเนื่อง มอบมุมมองที่กว้างขึ้นของกิจกรรมตลาดนอกเหนือจากธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ โดยการวิเคราะห์จุดข้อมูลเหล่านี้ ผู้มีส่วนร่วมในตลาดสามารถเข้าใจสภาพคล่องที่มีอยู่ได้ดีขึ้น ระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้น และประเมินผลกระทบของการดำเนินการซื้อขายในขนาดต่างๆ
Glassnode เปิดตัวตัวชี้วัด Orderbook เฉพาะทาง 5 รายการ
การอัปเดตล่าสุดของ Glassnode ได้แนะนำตัวชี้วัดเฉพาะทางหลายรายการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเทรดและสถาบันตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
เมตริก Bid/Ask Spread จะตรวจสอบความแตกต่างระหว่างคำสั่งซื้อสูงสุดและคำสั่งขายต่ำสุด ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพคล่องระดับบนและประสิทธิภาพของตลาดโดยรวม Spread ที่แคบลงโดยทั่วไปบ่งชี้ถึงสภาพคล่องที่ดีขึ้น ในขณะที่ Spread ที่กว้างขึ้นอาจบ่งชี้ถึงแรงเสียดทานในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น
เมตริก Depth จะวัดสภาพคล่องในการซื้อหรือขายทั้งหมดที่มีอยู่ในช่วงราคาที่เลือก ทำให้ผู้ใช้สามารถประเมินปริมาณการซื้อขายที่ตลาดสามารถดูดซับได้ก่อนที่จะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่มีนัยสำคัญ
Price Impact ประมาณการ slippage ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการซื้อขายในขนาดเฉพาะ โดยแสดงเป็น basis points ช่วยให้นักเทรดสามารถคาดการณ์ต้นทุนการดำเนินการก่อนที่จะวางคำสั่งขนาดใหญ่
Depth Imbalance เปรียบเทียบสภาพคล่องฝั่งซื้อและฝั่งขายที่มีอยู่ ช่วยระบุแรงกดดันเชิงทิศทางที่อาจเกิดขึ้นในตลาด Depth Slope แสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องกระจายตัวอย่างไรเมื่อเทียบกับราคาตลาดปัจจุบัน ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมว่าเงื่อนไขการซื้อขายมีเสถียรภาพหรือเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างกะทันหัน
แพลตฟอร์มช่วยให้ผู้ใช้สามารถประมาณการ slippage ของธุรกรรมขนาดใหญ่ ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องก่อนที่ความผันผวนจะเพิ่มขึ้น และเปรียบเทียบเงื่อนไขการดำเนินการระหว่างตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำแบบเรียลไทม์
เมตริก Orderbook สนับสนุนกลยุทธ์การซื้อขายทั้งรายย่อยและสถาบัน
เมตริกที่เพิ่งเปิดตัวใหม่มีคุณค่าอย่างยิ่งในช่วงที่ความผันผวนของตลาดสูง ซึ่งสภาพคล่องมักจะลดลงและ bid-ask spreads กว้างขึ้น ด้วยการติดตามพลวัตของ orderbook นักเทรดสามารถระบุการขาดแคลนสภาพคล่องชั่วคราวและจัดการความเสี่ยงในการดำเนินการได้ดีขึ้น
แตกต่างจากตลาด derivatives ซึ่งเลเวอเรจและกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของราคา ตลาด spot สะท้อนอุปสงค์และอุปทานพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรง การทำความเข้าใจพฤติกรรมของ orderbook ช่วยให้นักเทรดดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมลดต้นทุนที่ไม่คาดคิด
สำหรับโต๊ะซื้อขายของสถาบัน การวิเคราะห์เหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกสถานที่ซื้อขายก่อนการเทรดและเสริมสร้างกระบวนการจัดการความเสี่ยงในช่วงที่สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นอาจได้รับประโยชน์จากตัวชี้วัด เช่น Depth Imbalance ซึ่งสามารถให้สัญญาณสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายแบบโมเมนตัมหรือ mean-reversion การคำนวณ Price Impact ช่วยให้นักเทรดสามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระหว่างสถานที่ต่างๆ และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
Glassnode ได้ทำให้เมตริกเหล่านี้พร้อมใช้งานในช่วงเวลา 10 นาที 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง พร้อมช่วงความลึกและขนาดคำสั่งที่ปรับแต่งได้ ทำให้การวิเคราะห์เหมาะสมสำหรับทั้งนักลงทุนรายย่อยและบริษัทซื้อขายของสถาบัน บริษัทได้รวมชุดข้อมูลใหม่เข้ากับ Glassnode Studio พร้อมทั้งรองรับการเข้าถึงผ่าน CSV, JSON และ API มอบตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและ workflows การซื้อขายอัตโนมัติ
คำถามที่พบบ่อย
Glassnode เปิดตัวอะไรสำหรับ Bitcoin และ Ethereum?
Glassnode เปิดตัวเมตริก orderbook แบบ spot แบบเรียลไทม์สำหรับ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) โดยให้ข้อมูลสภาพคล่องและการดำเนินการแบบเรียลไทม์สำหรับคู่ BTC และ ETH ที่ซื้อขายมากที่สุดบน Binance และ Coinbase
เมตริกใดบ้างที่ฟีเจอร์ orderbook ของ Glassnode ครอบคลุม?
ฟีเจอร์ประกอบด้วยเมตริก Bid/Ask Spread, Depth, Price Impact, Depth Imbalance และ Depth Slope ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักเทรดวิเคราะห์สภาพคล่องของตลาด ต้นทุนการดำเนินการ และเงื่อนไขการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลัก
นักเทรดสามารถเข้าถึงเมตริก orderbook ของ Glassnode ได้อย่างไร?
เมตริก orderbook สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ Glassnode Professional ผ่าน Glassnode Studio พร้อมรองรับการเข้าถึงผ่าน CSV, JSON และ API ในช่วงเวลา 10 นาที 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง
