Стрес-тест ФРС: банки США можуть поглинути $708B втрати у разі рецесії

Федеральна резервна система оприлюднила в середу результати стрес-тесту, показавши, що 32 найбільші банки США здатні поглинути понад 708 мільярдів доларів збитків під час серйозної глобальної рецесії, продовжуючи кредитувати. Усі перевірені банки залишилися вищими за мінімальні вимоги до капіталу за гіпотетичним сценарієм, який включав зростання безробіття до 10%, падіння цін на комерційну нерухомість на 39% та зниження цін на житло на 30%. Щорічна перевірка відбувається в той час, коли регулятори переглядають методологію капітальних норм, причому ФРС оголосила в лютому, що результати стрес-тесту не впливатимуть на необхідні буфери капіталу до 2027 року.

Стрес-тест ФРС прогнозує здатність поглинати збитки на 708 мільярдів доларів

Коефіцієнт капіталу першого рівня (common equity tier 1) у галузі знизився на 1,6 відсоткового пункту під час перевірки, залишаючись при цьому значно вище мінімальних вимог. Прогнозовані збитки для групи включали приблизно 200 мільярдів доларів, пов'язаних із кредитними картками, 160 мільярдів доларів від комерційних та промислових кредитів і 75 мільярдів доларів від комерційної нерухомості. Заступник голови ФРС з нагляду Мішель Боуман заявила, що результати підкреслюють міцність банківської системи.

ФРС призупиняє коригування буферів капіталу до 2027 року

ФРС заявила в лютому, що залишить буфери стрес-тесту незмінними до 2027 року, поки регулятори переробляють методологію. Це рішення є відповіддю на скарги галузі та знаменує відхід від попередніх років, коли результати стрес-тесту безпосередньо визначали вимоги до капіталу для великих банків. Очікується, що регулятори оприлюднять пропозицію щодо фінальної версії Базеля III пізніше цього року.

Поширені запитання

Що виявив стрес-тест Федеральної резервної системи щодо банків США?

Стрес-тест ФРС, оприлюднений у середу, показав, що 32 великі банки США можуть поглинути понад 708 мільярдів доларів збитків за сценарію серйозної рецесії, продовжуючи кредитувати. Усі банки залишилися вищими за мінімальні вимоги до капіталу за умов, що включають 10% безробіття, падіння цін на комерційну нерухомість на 39% та зниження цін на житло на 30%.

Чому результати цьогорічного стрес-тесту не вплинуть на вимоги до капіталу банків?

Федеральна резервна система оголосила в лютому, що результати стрес-тесту не впливатимуть на вимоги до буферів капіталу до 2027 року. Регулятор переробляє свою методологію у відповідь на відгуки галузі, що є суттєвою зміною порівняно з попередніми роками, коли результати тесту безпосередньо визначали, скільки капіталу повинні утримувати банки.