За словами стратега Bloomberg Саймона Вайта, експозиція банків США перед хедж-фондами та небанківськими фінансовими установами зросла до приблизно 4,5 трильйона доларів з приблизно 2 трильйонів доларів чотири роки тому. Середній рівень кредитного плеча хедж-фондів майже подвоївся з 2022 року, а застава значною мірою зосереджена у волатильних акціях штучного інтелекту.

Вайт попередив, що якщо відбудеться подія зменшення кредитного плеча, банки перейдуть від «амортизаторів» до «підсилювачів», спричиняючи примусові ліквідації та маржинальні вимоги, які посилюватимуть деструктивні зворотні зв'язки. Аналітик вказав на зростання боргу за маржею у 1,4 трильйона доларів та витрати на фінансування кредитного плеча по акціях як ключові ранні індикатори стресу на ринку.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

9год тому

Депозити в банках США зросли до 19,374 трильйона доларів минулого тижня.

07-04 05:04

Експозиція банків США до хедж-фондів подвоїлася до 4,5 трильйона доларів за чотири роки, назріває ризик делівериджу

07-03 16:07

Понад 50% інвесторів планують збільшити розподіл коштів у хедж-фонди у 2026 році — виявило опитування Bank of America.

07-03 09:17

Фонди акцій США спостерігають відтік у 17,2 мільярда доларів за тиждень, що закінчився 1 липня, — це найшвидший темп з березня.

07-03 05:01

Експозиція банків США до хедж-фондів зросла вдвічі до 4,5 трильйона доларів за чотири роки, нависає ризик делівериджу.

Поглиблений аналіз