KDJ навчання: з нуля освоїти цей індикатор «три скарби роздрібного інвестора»

2025-12-24 12:03:56

Як трейдер, ви напевно чули про індикатор KDJ. Цей технічний інструмент, один із так званих «Трьох скарбів роздрібних інвесторів», чому ж він так широко поширений серед трейдерів? У цій статті ми почнемо з базових понять, щоб глибше зрозуміти ключові моменти навчання KDJ та як гнучко застосовувати його у реальній торгівлі.

Що таке індикатор KDJ?

Індикатор KDJ, також відомий як випадковий індикатор, — це потужний інструмент технічного аналізу для виявлення трендів ринку та оптимальних точок входу.

На графіку KDJ ви побачите три лінії, які відповідають:

K-значенню (швидка лінія): вимірює співвідношення між ціною закриття за поточний день і ціновим діапазоном за попередні періоди
D-значенню (повільна лінія): згладжує K-лінію для усунення шуму ринку
J-значенню (чутлива лінія): відображає ступінь відхилення між K і D

К- і D-лінії використовуються для визначення перекупленості або перепроданості, а коливання J-лінії показують чутливість ринку. Перехрестя цих трьох ліній зазвичай сигналізують про нові торгові можливості.

З базової теорії навчання KDJ: коли K-лінія перетинає D-лінію знизу вгору, це сигнал до покупки; навпаки, коли K-лінія перетинає D-лінію зверху вниз, ринок входить у спадний тренд, і слід розглядати продаж.

Логіка обчислення та основи розрахунків KDJ

Індикатор KDJ отримується шляхом обчислення співвідношення між найвищою ціною, найнижчою ціною і ціною закриття за певний період, що дає незрілі випадкові значення (RSV), а потім — за допомогою згладжуючого ковзного середнього — обчислюються значення K, D і J, які потім наносяться на графік для аналізу.

Короткий опис кроків обчислення

Перший крок: обчислення RSV

Для денного графіка формула RSV виглядає так:

RSVn=（Cn-Ln）÷（Hn-Ln）×100

де:

Cn = ціна закриття n-го дня
Ln = мінімальна ціна за n днів
Hn = максимальна ціна за n днів

Значення RSV коливається від 0 до 100.

Другий крок: обчислення K, D, J

К-значення на день = 2/3× попереднє K + 1/3× RSV
D-значення на день = 2/3× попереднє D + 1/3× K
J-значення на день = 3×K - 2×D

Якщо немає даних за попередній день, можна взяти початкове значення 50.

У реальній торгівлі вам не потрібно вручну рахувати ці формули — платформи зроблять це автоматично. Вам залишається лише налаштувати період часу відповідно до ваших потреб.

Налаштування параметрів і практичне застосування KDJ

Як налаштувати параметри KDJ

За замовчуванням, параметри зазвичай встановлюються як (9,3,3), що базується на даних за останні 9 днів. Чим вищі значення параметрів, тим менше чутливість індикатора до цінових коливань; навпаки, менше — більш чутливий. У більшості випадків стандартні налаштування цілком підходять для щоденного аналізу.

Практичне застосування

1. Визначення зон перекупленості та перепроданості

На графіку KDJ встановіть дві горизонтальні лінії — 80 і 20 — щоб швидко визначити стан ринку:

Коли K і D піднімаються вище 80, це свідчить про перекупленість, можливий ризик корекції
Коли K і D опускаються нижче 20, це сигналізує про перепроданість, можливий відскок

Також слідкуйте за змінами J-лінії. Якщо J > 100 — перекупленість, якщо J < 10 — перепроданість.

2. Чотири класичні торгові сигнали

У навчанні KDJ найважливішими є чотири сигнали:

Назва моделі	Підстави для рішення	Торговий сенс
Золотий перехрестя	K і J перетинають D знизу вгору	Покупка
Смертельне перехрестя	K і J перетинають D зверху вниз	Продаж
Дивергенція вершини	Ціна досягла нових максимумів, але KDJ — нових мінімумів	Продаж
Дивергенція дна	Ціна досягла нових мінімумів, але KDJ — нових максимумів	Покупка

Золотий перехрестя: коли K і D обидві знаходяться нижче 20 і K перетинає D знизу вгору — це «золоте перехрестя на низькому рівні». Це ознака ослаблення продавців і початку зростання — хороша можливість для входу.

Смертельне перехрестя: коли K і D обидві вище 80 і K перетинає D зверху вниз — «смертельне перехрестя на високому рівні», що сигналізує про початок падіння — сигнал до продаж.

3. Використання дивергенцій

Вершинна дивергенція: коли ціна зростає, а KDJ — знижується, це ознака можливого вершини ринку. Вартість може почати знижуватися.

Дно дивергенція: коли ціна знижується, а KDJ — зростає, це сигнал до потенційного відскоку і початку зростання.

Визначення верхніх і нижніх форм KDJ

Крім вищезазначених сигналів, KDJ допомагає ідентифікувати важливі вершини і дна.

Двовершинне дно (W-образна форма)

Коли KDJ рухається нижче 50 і утворює W або потрійне дно — це ознака потенційного початку сильного зростання. Чим більше таких днів, тим більший потенціал для подальшого зростання.

Двовершинна вершина (M-образна форма)

Коли KDJ рухається вище 80 і утворює M або потрійне вершини — це сигнал про можливий розворот вниз. Чим більше таких форм, тим сильніше ймовірність падіння.

Практичний приклад: застосування KDJ на Гонконгському індексі Hang Seng 2016 року

Щоб краще зрозуміти застосування KDJ, розглянемо реальний приклад.

12 лютого 2016 року індекс Hang Seng зазнав різкого падіння. Звичайні інвестори були розчаровані, але уважні трейдери помітили інший сигнал — хоча ціна й падала, KDJ показував дивергенцію з низькими значеннями, що свідчить про потенційне зростання. Це вважається дуже цінним сигналом для входу.

До 19 лютого індекс різко виріс на 965 пунктів (+5.27%). Ті, хто помітив дивергенцію, успішно зловили початок зростання.

26 лютого K-лінія перетнула D знизу вгору, з’явилася «золота перехрестя». Трейдери, що відреагували на цей сигнал, додали позиції і отримали +4.20% прибутку.

29 квітня K і D перетнулися зверху 80 — «смертельне перехрестя», що сигналізувало про завершення зростання. Тоді трейдери закрили позиції і зафіксували прибуток.

30 грудня з’явилася двовершинна дно — сигнал до входу в ринок. Після цього почався бичий тренд. Хоча були й сигнали дивергенції, високий обсяг і рівень D понад 80 допомогли зберегти позиції і отримати прибуток.

2 лютого 2018 року з’явилися одночасно «смертельне перехрестя» і потрійна вершина — трейдери швидко закрили позиції і зафіксували максимальний прибуток за весь цикл.

Обмеження індикатора KDJ

Хоча KDJ — потужний інструмент, потрібно враховувати його недоліки:

Проблема затримки сигналів: у сильних або слабких трендах індикатор може рано подавати сигнали, що призводить до частих стоп-лоссів і збільшення витрат.

Залежність від історичних даних: оскільки KDJ базується на минулих цінах, він не може точно передбачити швидкі зміни ринку. У випадках раптових подій реакція може бути запізнілою.

Недостатня незалежність: не слід використовувати KDJ ізольовано — його потрібно поєднувати з іншими індикаторами або фундаментальним аналізом для більш надійних рішень.

Можливість хибних сигналів: у флетовому або бічному ринку KDJ може давати помилкові сигнали, особливо при низькій волатильності.

Основний підсумок навчання KDJ

Індикатор KDJ — важливий інструмент технічного аналізу, що допомагає визначити тренди і торгові можливості. Але ідеальних індикаторів не існує, тому важливо використовувати його з досвідом і враховувати його недоліки.

Найкраща стратегія — поєднувати KDJ з графіками цін, обсягами і іншими інструментами, створюючи багатовимірний аналіз. Це допоможе знизити ризики і підвищити ймовірність успіху.

У вашому торговому шляху важливо не лише вивчати застосування KDJ, а й постійно практикувати на реальних і симульованих ринках. Тільки знаючи ринок і себе, можна досягти стабільних результатів.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.