Параметри індикатора DMI та його практичне застосування: повний посібник від початкового рівня до майстерності

Багато трейдерів чули про індикатор DMI, але не знають, як його використовувати, і навіть не розуміють, як налаштувати параметри індикатора DMI, щоб він краще підходив їхньому стилю торгівлі. Сьогодні з практичної точки зору ми детально розберемо цей недооцінений інструмент тренду.

Що таке індикатор DMI? Одним реченням

Індекс напрямкових рухів (Directional Movement Index, скорочено DMI), розроблений Вільямом Вільдером у 1978 році, — це система технічного аналізу, яка використовується для визначення сили ринкового тренду.

Він складається з трьох ліній:

• +DI: вимірює силу підйому, чим вище значення — тим сильніший покупець
• -DI: вимірює силу спаду, чим вище — тим сильніший продавець
• ADX: вимірює саму силу тренду, незалежно від напрямку

Простими словами, +DI і -DI показують напрямок, а ADX — наскільки цей напрямок сильний.

Формули занадто складні? Таке розуміння швидше

Обчислення DMI здається складним, але по суті дуже просте:

Обчислюємо кожну свічку — приріст (+DM) і спад (-DM), беремо тільки позитивні значення, негативні ігноруємо. Потім ділимо на справжній діапазон (TR), і множимо на 100 для стандартизації. Нарешті, ADX — це рухоме середнє різниці між +DI і -DI.

Спрощено: DMI — це кількісне вимірювання коливань цін, що дозволяє побачити, хто контролює ринок.

Основне застосування 1: пошук торгових сигналів

Це найпростіше застосування DMI — золотий перехід і перехід смерті двох ліній.

Сигнал на купівлю: +DI перетинає -DI знизу вгору, що означає, що покупці починають переважати продавців.

На прикладі Apple (AAPL), 6 листопада 2020 року, коли +DI (синя лінія) прорвав -DI (помаранчева), ціна зросла з 179.23 доларів до максимуму 199.62 доларів 14 грудня. Це був сигнал DMI — “треба входити”.

Сигнал на продаж: +DI перетинає -DI зверху вниз, що означає початок відступу продавців. У тому ж прикладі AAPL, після 27 грудня, коли +DI слабшає і перетинає -DI знизу вгору, ціна почала падати.

Головне — цей сигнал не потребує підтвердження ADX, достатньо перетину двох ліній.

Основне застосування 2: оцінка надійності тренду

Це найчастіше ігнорується початківцями. Не всі тренди варто торгувати.

Дивимося на значення ADX:

• ADX > 25: тренд сформований, можна торгувати з впевненістю
• ADX 20-25: тренд тільки починається, потрібно бути обережним
• ADX < 20: ринок боковий, не підходить для трендової торгівлі

Наприклад, на спотовому золоту (XAUUSD), коли ADX вище 25, незалежно від того, хто переважає — +DI чи -DI — ціна рухається у напрямку сигналу. Але якщо ADX нижче 20, навіть при перетині DI, рух може швидко змінитися.

Тому важливо дивитись і на ADX — він допомагає відфільтрувати вигідні можливості.

Основне застосування 3: виявлення дивірієнтів на вершинах і днах

Просунутий спосіб — пошук дивірієнтів.

Вершинний дивірієнт: ціна оновлює максимум, але +DI і ADX починають спадати або формують низи — сигнал, що зростання слабшає.

На тижневому графіку USDJPY з квітня по жовтень, ціна оновлювала вершини, але +DI і ADX знижувалися, що свідчить про закінчення зростання. У жовтні USDJPY почав падати — сигнал дивірієнту.

Дно дивірієнт: ціна оновлює мінімум, але -DI не йде вниз або починає зростати — попередження про можливий розворот.

Приклад — Brent Oil: у лютому-березні ціна падала, але -DI не підтверджував нові мінімуми, і потім ціна почала відновлюватися.

Дивірієнт — це передчасний сигнал, що сила тренду вичерпана, і час зменшити позиції або змінити напрямок.

Параметри DMI: 14 — це не завжди краще

Це найважливіше, що потрібно знати і часто ігнорується.

Стандартно використовують 14, але це не обов’язково. Параметри потрібно підбирати під:

• Таймфрейм: для денного графіка — 14, для 4-годинного — 9 або 12, для 1-годинного — 7. Чим коротший таймфрейм — тим менше має бути параметр.
• Інструмент: для менш волатильних активів — можна залишити 14 або підвищити до 21; для високоволатильних — зменшити до 9 або 7.
• Стиль торгівлі: агресивний — короткі періоди (7-9), більш чутливі, але з більшим числом фальшивих сигналів; консервативний — довгі періоди (21-28), менше сигналів, але надійніші.

Рекомендується тестувати на історичних даних різні налаштування і підбирати оптимальні для себе, а не сліпо використовувати 14.

Плюси і мінуси DMI

Переваги:

• Дає кількісну оцінку сили тренду
• Допомагає оцінити співвідношення ризик/прибуток
• Легко застосовувати для визначення моменту входу/виходу
• Добре працює на трендових ринках, особливо при високій волатильності

Недоліки:

• Запізнюється через обчислення середніх
• Може пропускати швидкі рухи
• В умовах боковика багато фальшивих перетинів і сигналів

Як уникнути пасток: рекомендації для стабільної роботи з DMI

Перший крок: торгуйте лише при ADX > 25, і ігноруйте сигнали при нижчому значенні.

Другий крок: поєднуйте DMI з MACD. Спершу чекайте підтвердження — наприклад, сигнал DMI + MACD у “зеленій зоні” і з перехрестям.

Третій крок: додайте RSI для визначення перекупленості або перепроданості. Якщо сигнал DMI збігається з RSI > 70 або < 30 — будьте обережні.

Четвертий крок: встановлюйте стопи за ціновими рівнями або за перетином DI. Якщо +DI перетинає -DI знизу вгору — відкривайте позицію, але якщо ціна пробила підтримку — закривайте.

Практичний приклад: повний сценарій торгівлі Brent Oil

Дивимося на денний графік Brent Oil, лютий-березень 2020 року. Ціна різко впала з понад 50 до 20 доларів. В цей час -DI оновлює мінімуми, але потім починає зростати і формує дивірієнт — +DI перетинає -DI знизу вгору, підтверджується зростанням MACD і RSI, що повертається з перепроданості.

Купівля за 26.65 доларів, тримання до моменту, коли MACD дає сигнал розвороту — і продаж за 38.945 доларів 12 червня 2020 року. Прибуток — понад 45%.

Це класичний приклад роботи системи з DMI + MACD + графічними моделями — мінімум фальшивих сигналів і високий відсоток успіху.

Висновок: DMI — варто вивчити

Індикатор DMI — це недооцінений інструмент, який може багато дати трейдеру. Його головні переваги:

• Чітко вимірює силу тренду
• Допомагає виявити вигідні точки входу і виходу
• Легкий у застосуванні, особливо у порівнянні з більш складними системами
• Може попереджати про закінчення тренду через дивірієнти

Недоліки — запізнювання і фальшиві сигнали у боковиках, але їх можна мінімізувати правильним налаштуванням параметрів і комбінуванням з іншими інструментами.

Рекомендується: не заучуйте формули, а практикуйте на реальних графіках, підбирайте свої налаштування і перевіряйте їх на історичних даних, щоб знайти комфортний для себе режим роботи. Технічні індикатори — це інструмент, що має служити вашій торговій системі.