Як точно визначити дно і вершину в торгівлі за допомогою індикатора DMI? Повний аналіз 3 реальних сценаріїв

Якщо ви все ще використовуєте один показник для визначення ринкової ситуації, можливо, ви вже вийшли з гри. Сьогодні поговоримо про один з недооцінених інструментів — індикатор DMI. Ця річ була створена Вільямом Вільдером у 1978 році і досі залишається в арсеналі професійних трейдерів.

Що саме робить індикатор DMI?

Індикатор DMI (індекс напрямкового руху, Directional Movement Index) має просту логіку: кількісно оцінює силу тренду. Він не просто каже «є тренд», а дає число, яке показує, наскільки сильний цей рух.

DMI складається з трьох ліній:

+DI (позитивний напрямковий індекс) — вимірює зростаючу динаміку. Коли +DI зростає, це означає, що покупці активізувалися.

-DI (негативний напрямковий індекс) — вимірює спадну динаміку. Коли -DI зростає, продавці починають домінувати.

ADX (середній індекс тренду) — суддя. Чим вище ADX, тим сильніший тренд; чим нижче — тим ринок більш хаотичний.

Як обчислюється індикатор DMI? Крок за кроком

На прикладі денних графіків логіка обчислення така:

Крок 1: обчислення напрямкових рухів (+DM і -DM)

+DM = високий ціна поточного дня - високий ціна попереднього дня (беремо тільки позитивне, якщо негативне — 0)

-DM = низький ціна попереднього дня - низький ціна поточного дня (так само — тільки позитивне, якщо негативне — 0)

Крок 2: визначення справжнього діапазону (TR)

TR = max(() — найвищий максимум за день, мінімум()) — найнижчий мінімум за день, |найвищий максимум — попередній закриття|, |попередній закриття — найнижчий мінімум|.

Крок 3: обчислення DI (з періодом 14)

+DI = (14-денна сума +DM ÷ 14-денна сума TR × 100

-DI = )14-денна сума -DM ÷ 14-денна сума TR × 100

Крок 4: обчислення DX і ADX

DX = |+DI — -DI| ÷ (+DI + -DI) × 100

ADX = 14-денна скользяча середня DX

Практичний сценарій 1: швидке визначення сили ринку

Перший крок — зрозуміти ситуацію. Значення ADX — це ваш індикаторна панель.

ADX > 40: дуже сильний тренд, ринок рухається односторонньо, можна слідувати тренду або чекати корекції для входу.

ADX 25–40: чіткий тренд, підходить для торгівлі за трендом.

ADX < 25: тренд розмитий, ринок коливається, легко потрапити в пастку.

ADX < 20: повна відсутність напрямку, уникайте торгівлі проти тренду.

На прикладі Apple (AAPL): 6 листопада +DI (синя лінія) перетинає -DI (помаранчева), це не просто перехрестя ліній — за цим стоїть сила покупців, що перевищує силу продавців — сигнал на купівлю. В результаті Apple виріс з 179.23 до 199.62 доларів (14 грудня), а потім 27 грудня почався відкат. Ті, хто використовував DMI, вже були в грі ще в листопаді.

Практичний сценарій 2: натяк на дно або вершину — дивергенція

Це найсильніша сторона DMI. Коли ціна оновлює максимум, але DMI не підтверджує — це дивергенція — старі трейдери називають це «сигнал зміни тренду».

Приклад з Brent: після різкого падіння наприкінці лютого — березні ціна йшла вниз, але -DI (помаранчева) не оновлював мінімум. В результаті ціна повернула вгору — дивергенція вказала на дно.

На тижневому графіку USDJPY: з квітня по жовтень ціна стрімко зросла, але +DI і ADX почали слабшати — типова дивергенція вершини. Після піку в жовтні — різке падіння.

Сигнал дивергенції = попередження про вичерпання динаміки.

Практичний сценарій 3: підтвердження сигналу для підвищення ймовірності успіху

Дивергенція DMI може обдурити, але у поєднанні з іншими індикаторами — вже ні.

Наприклад, з MACD: після появи дивергенції DMI чекати підтвердження від MACD. У Brent: після дивергенції MACD 30 квітня дав «золотий хрест» — купівля за 26.65 доларів. Продаж 12 червня — за 38.945 доларів — прибутковість майже 46%.

Також можна використовувати RSI, або аналіз формацій для визначення точок входу і виходу — головне — перевіряти сигнал з кількох джерел, щоб зменшити ризик фальшивих сигналів.

Слабкі місця індикатора DMI та їх рішення

Слабкість 1: запізнювання реакції

DMI — статистичний індикатор, базується на середніх за 14 днів даних. У швидких ринкових ситуаціях він може запізнюватися.

Рішення: налаштувати параметри. Зменшити з 14 до 9 — підвищити чутливість. Але це збільшує кількість фальшивих сигналів, тому потрібно поєднувати з іншими індикаторами.

Слабкість 2: фальшиві сигнали у боковому ринку

При ADX < 25 +DI і -DI часто перетинаються — ці сигнали здебільшого «сміття».

Рішення: встановити поріг ADX. Аналізувати сигнали DI лише при ADX > 25.

Слабкість 3: запізнювання

Навіть найсучасніші індикатори не змінять факт, що ціна вже пройшла свій шлях.

Рішення: поєднувати з формаціями — DMI дає напрямок, а формації — точку входу і стоп-лосс.

Переваги індикатора DMI

Якщо використовувати правильно, DMI має три головні переваги:

1. Кількісна оцінка тренду — більше не гадати, є цифри.

2. Виявлення довгострокових односторонніх рухів — ідеально для трендових стратегій.

3. Дивергенційні сигнали високої точності — допомагають входити в ринок на початку тренду або виходити на його вершині.

Підсумок: як правильно використовувати індикатор DMI

DMI — це інструмент для трендових трейдерів, але тільки якщо ви його правильно застосовуєте.

Основні три правила:

1. Використовувати ADX для визначення тренду (тільки при ADX > 25).

2. Шукати точки входу за перетином DI (але тільки при ADX > 25).

3. Використовувати дивергенції для натяків на дно або вершину (підтверджувати MACD або RSI).

Також пам’ятайте: параметри можна налаштовувати (з 14 на 9), індикатори — комбінувати (MACD, RSI), і обов’язково — керувати ризиками (аналіз формацій для стоп-лоссів).

Торгівля — це не магічний індикатор, і DMI не виняток. Але той, хто розуміє його логіку, знає його слабкі місця і вміє поєднувати з іншими інструментами, — зможе довше залишатися на ринку.