RSI та дивергенція трейдингу: Технічний компас, який вам потрібен для торгівлі на біржі

2025-12-24 12:37:38

Чи коли-небудь ви бачили, як інші трейдери здається, передбачають повороти ринку? Більша частина цього “шостого почуття” походить від майстерності володіння інструментами, такими як RSI. Цей технічний індикатор — це набагато більше, ніж цифри на екрані; це ваш радар для виявлення точок перелому у цінах.

Чому RSI став улюбленцем технічних трейдерів

Індекс відносної сили (RSI за англійською) належить до сімейства осциляторів і вимірює одну фундаментальну річ: співвідношення між закриттями на підвищення та зниження за певний період. Його популярність не випадкова. Цей індикатор добре виконує дві речі: згладжує шум цін і показує відносне положення ринку у фіксованій шкалі від 0 до 100.

Уявіть, що ви на американських гірках і хочете знати, де ви у подорожі. RSI саме це і робить: показує, чи ціна на вершині (перкупівля), у долині (перепродаж) або рухається проміжним шляхом.

Формула за RSI: розуміти без ускладнень

Вам не потрібно бути математиком, щоб користуватися RSI, але розуміння його логіки допомагає довіряти сигналам. Основне рівняння порівнює силу підвищувальних рухів із зниженнями:

Індикатор бере закриття на підвищення і зниження за 14 періодів (цей номер можна налаштовувати відповідно до вашої стратегії), потім нормалізує все у шкалі 0-100. Результат — осцилятор, що коливається у цьому сталому діапазоні.

Інтерпретація RSI: Три важливі зони

Критична верхня зона: Перкупівля (понад 70)

Коли RSI перетинає вгору 70, ринок у “перкупівлі”. Однак це НЕ означає, що потрібно негайно продавати. Це означає, що покупці контролюють ситуацію і є ймовірність корекції. Проте ринки з сильним трендом можуть залишатися у зоні перкупівлі тривалий час, доки інвестори готові платити вищі ціни.

Критична нижня зона: Перепродаж (нижче 30)

Коли опускається нижче 30, ми у зоні перепродажу. Ринок був “замучений” продавцями. Тут також слід бути обережним: хоча здається, що це вигідна ціна, якщо фундамент активу слабкий, він може продовжити падати. Перепроданий актив не обов’язково відскочить; все залежить від контексту.

Середня зона: Ваша навігація трендами (біля 50)

Це секрет, який багато трейдерів ігнорують. Якщо RSI коливається між 50 і 70, ціна має тенденцію зростати. Якщо між 50 і 30 — знижуватися. Коли RSI пробиває лінію 50 вниз, після перебування у позитивній зоні, це попередження про потенційну зміну напрямку.

Практичний випадок: Tesla і уроки від відкату

Розглянемо, як це працювало на практиці. У травні 2019 року Tesla (NASDAQ: TSLA) була у зоні перепродажу згідно з RSI. Потім індикатор повернувся до нормальної зони коливань, і ціна почала формувати вищі мінімуми, підтверджуючи тренд зростання. У ці періоди RSI досягав зони перкупівлі у лютому 2020 року, коли COVID вплинув на ринки.

Чи був це кінець? Ні. RSI знизився, але не перейшов через середню зону, що свідчило про корекцію у рамках зростаючого тренду, а не про зміну напрямку. Так і сталося: ціна продовжила зростати.

Цей патерн повторювався: кожного разу, коли RSI повертався до перкупівлі і відступав без проникнення у середню зону, це був сигнал купувати, а не продавати. Нарешті, у жовтні 2021 року індикатор досяг перкупівлі, але щось змінилося: він не зміг знову дійти до цього краю у наступних спробах. Одночасно ціна почала формувати низхідні вершини. У грудні зростаючий тренд був порушений, і RSI опустився у зону перепродажу. Зміна напрямку вже сталася.

Цей патерн повторювався: кожного разу, коли RSI повертався до перкупівлі і відступав без проникнення у середню зону, це був сигнал купувати, а не продавати. Нарешті, у жовтні 2021 року індикатор досяг перкупівлі, але щось змінилося: він не зміг знову дійти до цього краю у наступних спробах. Одночасно ціна почала формувати низхідні вершини. У грудні тренд зростання був порушений, і RSI опустився у зону перепродажу. Зміна напрямку вже сталася.

Meta Platforms: підтвердження трендів лінією середини

Ще один ілюстративний випадок — Meta Platforms (NASDAQ: META). У березні 2020 року RSI досяг перепродажу і відскочив. З того моменту, поки індикатор коливався між зоною перкупівлі і лінією 50, ціна стабільно зростала. Кожне повернення RSI до 50 було корекцією покупки, а не зміною напрямку.

Урок: поки RSI не опуститься нижче 50 після корекції, тренд зростання залишається чинним. Лише коли почали з’являтися кілька максимумів у зоні перкупівлі (червень, липень, серпень 2021) і вони супроводжувалися відкатами, що проникали у середню зону, тренд послабшав. У лютому 2022 року, коли ціна нарешті прорвала зростаючий тренд і RSI опустився у зону перепродажу, картина була завершена.

Ефективні торгові сигнали

Сигнал на купівлю: Три умови, що співпадають

Класичний сигнал на купівлю виникає, коли:

RSI досягає перепродажу (менше 30)
Індикатор повертається до нормальної зони
Ціна прориває попередню лінію тренду на пониження

Розглянемо Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) у період вересня-жовтня 2022 року. RSI був у зоні перепродажу. Потім поступово відновлювався. Коли ціна нарешті прорвала лінію тренду на пониження, що йшла з січня 2022 року, це був сигнал для довгої позиції. Індикатор дав попереджувальний сигнал, але прорив тренду був підтвердженням.

Сигнал на продаж: Протилежний трикутник

Працює навпаки:

RSI досягає перкупівлі (більше 70)
Індикатор повертається до нормальної зони
Ціна прориває попередній висхідний тренд

Applied Materials (NASDAQ: AMAT) показав саме це. У період з листопада 2020 по квітень 2021 року RSI залишався у зоні перкупівлі, тоді як ціна зростала. Потім вона відкотилася, але без великої впевненості. У січні 2022 року, коли ціна прорвала попередній висхідний тренд, настав час коротких позицій. Зниження тривало місяцями.

Трейдинг дивергенцій: коли ціна і RSI не узгоджуються

Тут стає цікаво. Коли ціна і RSI рухаються у різних напрямках, маємо дивергенцію. Це найпотужніші сигнали потенційної зміни.

Висхідна дивергенція: ціна падає, але RSI зростає

Виникає, коли ціна торкається нижчих мінімумів у рамках тренду зниження, але RSI торкається вищих мінімумів. Це вказує, що продавці втрачають переконаність, навіть коли ціна продовжує падати.

Broadcom (NASDAQ: AVGO) був прикладом. На графіку видно були низхідні мінімуми ціни, але RSI робив вищі мінімуми. Це означало, що попит починає зростати. І справді, висхідний тренд, що слідував, залишався чинним ще два місяці.

Внизова дивергенція: ціна зростає, але RSI знижується

Це дзеркало: ціна торкається вищих максимумів, але RSI — нижчих. Сигнал вичерпання з боку покупців.

Walt Disney (NYSE: DIS) це продемонстрував. Ціна продовжувала робити вищі максимуми, натякаючи на збереження тренду зростання. Але одночасно RSI створював все нижчі максимуми. Осцилятор бачив втрату сили, яку ціна ще не відображала. Реверсія вниз, що послідувала, тривала понад рік.

Трейдинг дивергенцій — це як бачити тріщини у будівлі перед її падінням. Це передбачення, а не реакція.

Поєднання RSI з MACD: коли два індикатори краще одного

RSI має свої обмеження. Може давати хибні сигнали, особливо на коротких таймфреймах. Поєднання з MACD (Конвергенція-Дивергенція Скользячих Середніх) створює більш надійну систему.

Логіка проста:

RSI дає необхідну умову: досягнення перкупівлі або перепродажу
Індикатор повертається до нормальної зони
MACD перетинає середню лінію гістограми у протилежному напрямку: це достатня умова

Block Inc. (NYSE: SQ) був прикладом. У ситуації перкупівлі очікувався зниження. Коли RSI повернувся, настав час підтвердження: MACD перетнув вниз середню лінію. Це дозволяло входити у коротку позицію. Вихід — коли MACD перетне вгору свою сигнальну лінію, що сталося через чотири місяці.

Такий підхід з двома індикаторами зменшує хибні спрацьовування і тримає вас у операціях довше.

Важливі пастки, яких слід уникати

Пастка 1: діяти на основі перкупівлі/перепродажу без підтвердження тренду

RSI лише показує крайність, не обов’язково зміну тренду. Завжди чекайте прориву попереднього тренду.

Пастка 2: ігнорувати середню лінію у трендах

Якщо під час зростаючого тренду RSI повертається до 50, але не перетинає її, тренд живе. Не плутайте корекції з реверсіями.

Пастка 3: використовувати лише RSI на дуже коротких таймфреймах

На графіках 5 або 15 хвилин шум посилюється. Мінімум — 1 година для більшої надійності.

Пастка 4: забувати про фундаментальний контекст

Актив може бути перепроданим через слабкі фундаментальні показники, а не через вигідну ціну. RSI — це технічний інструмент; фундаментальні дані — це реальність.

Висновок: RSI як частина вашого арсеналу

RSI і його дивергенції — потужні інструменти, але не магія. Вони працюють краще у складі цілісної системи, що включає аналіз трендів, підтвердження іншими індикаторами і дисципліноване управління ризиками.

Технічний індикатор не замінює аналіз графіків. Він доповнює його. У такому розумінні RSI стає тим, чим і має бути: компасом, що орієнтує вас у тому, де знаходиться ринок і куди він може рухатися, завжди очікуючи підтвердження реальними рухами цін.

Майстерність у дивергенціях RSI, розуміння їх критичних зон і систематичне застосування цих сигналів може зробити різницю між операціями з перевагою або проти неї. Ринок залишатиметься волатильним і непередбачуваним, але з цими інструментами у вашій скрині ви хоча б будете знати, що запитати у графіків.

LA-2.33%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.