Чому трейдерам важливо залишатися спокійними та вивчати цю тему?

У сфері Forex, якщо ви ще не розумієте взаємозв’язок між валютними парами, ви фактично торгуєте «з закритими очима», оскільки знання Forex Correlation — це ключ до чіткого уявлення про рухи ринку та прийняття більш ефективних торгових рішень.

Що таке Correlation? Просте пояснення

Correlation за визначенням у статистиці — це дослідження взаємозв’язку між різними змінними, наскільки вони пов’язані між собою і чи рухаються в одному напрямку чи навпаки.

На ринку Forex саме так — коли є зростання євро (EUR), часто падає долар США (USD), або багато валют рухаються у схожому напрямку. Цей зв’язок і є Correlation.

Для вимірювання Correlation використовують число, яке називається Correlation Coefficient, і воно коливається від -1 до 1, щоб показати, як саме дві валютні пари пов’язані.

Forex Correlation — взаємозв’язок валют у ринку обміну

Forex Correlation — це вимірювання взаємозв’язку між валютними парами (Currency Pairs) або іншими фінансовими активами у валютному ринку (Forex Market), де інвестори щодня купують і продають іноземну валюту.

Цей зв’язок буває двох типів:

Позитивний (Positive Correlation): коли одна пара зростає, інша теж зростає — вони «йдуть разом».

Негативний (Negative Correlation): коли одна пара зростає, інша знижується — вони «рухаються у протилежних напрямках».

Correlation Coefficient — число, що відображає правду

Число, яке вимірює Correlation, називається Correlation Coefficient і має значення від -1 до 1. Кожен діапазон розповідає свою історію:

• +1.0: ідеальний позитивний зв’язок (Perfect Positive Correlation) — валютні пари рухаються у тому ж напрямку на 100%
• +0.5 до +0.99: сильний позитивний зв’язок — пари зазвичай рухаються разом, але не завжди
• 0 до +0.49: слабкий позитивний зв’язок — часто рухаються разом, але не дуже часто
• 0: відсутність зв’язку — пари рухаються незалежно
• -0.01 до -0.49: слабкий негативний зв’язок — часто рухаються у протилежних напрямках, але не завжди
• -0.5 до -0.99: сильний негативний зв’язок — рухаються у протилежних напрямках
• -1.0: ідеальний негативний зв’язок (Perfect Negative Correlation) — рухаються у протилежних напрямках на 100%

Обчислюється цей коефіцієнт за допомогою формули Pearson Correlation Coefficient, яка є стандартом у статистиці.

Forex Correlation у реальних прикладах — з графіків

З реальних графіків видно, що валютні пари з однаковими валютами (збігаються) зазвичай мають високий Correlation, наприклад: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD — всі мають USD у складі.

Наприклад:

Взаємозв’язок між AUDJPY і EURJPY: коефіцієнт близько 80.3% — тобто, коли AUD/JPY зростає, EUR/JPY має високі шанси також зростати.

Взаємозв’язок між AUDUSD і USDCAD: коефіцієнт — -89.6% — ці пари рухаються у протилежних напрямках майже на 100%.

Взаємозв’язок між AUDNZD і USDJPY: коефіцієнт — близько -0.5% — тобто, ці пари рухаються незалежно.

Pairs Trading — стратегія інвестування з урахуванням Correlation

Pairs Trading — це стратегія купівлі-продажу, яка базується на Forex Correlation. Простими словами — купуєте одну валютну пару і одночасно продаєте іншу, що має з нею високий зв’язок.

Наприклад, якщо ви бачите, що EUR/USD і GBP/USD мають високий Correlation (близько +0.8), і ціна EUR/USD зростає, ви можете купити EUR/USD і продати GBP/USD одночасно, щоб отримати прибуток від різниці у рухах.

Ризики на ринку — Risk-on і Risk-off настрої

Інвестори приймають рішення залежно від ситуації на ринку, яка має два основних сценарії:

Risk-on (готовність брати ризики): коли ринок впевнений, капітал тече у активи з високим ризиком для більшого прибутку. У цей час безпечні валюти, такі як USD і JPY, «забувають», а інвестори звертають увагу на AUD, NZD, CAD.

Risk-off (обережність): коли ринок напружений, капітал тікає у «притулки» — активи з низьким ризиком, наприклад, долар США (USD), японська йена (JPY), золото (XAU/USD). Ці активи зазвичай зростають у часи паніки.

Валютами з високим ризиком є: AUD, NZD, CAD
Валютами безпечного притулку є: USD, JPY, XAU (золото)

Новини, що змінюють Forex Correlation

Взаємозв’язки між валютами не статичні — вони можуть швидко змінюватися залежно від ситуації:

1. Економічні дані: ВВП, рівень безробіття, інфляція — все це впливає на цінність валюти.

2. Засідання центральних банків: слова голови Fed, ECB або інших банків можуть змінити тренд за ніч.

3. Міжнародна торгівля: важливі показники експорту-імпорту.

4. Політичні події: вибори, політична нестабільність або зміни у політиці.

Як використовувати Forex Correlation з користю

Вигідно використовувати різницю: Якщо дві валютні пари мають високий Correlation (наприклад +0.85) і ринок несподівано рухається у несприятливий бік, можна купити одну і продати іншу, щоб отримати прибуток від їхнього розходження.

Зменшити ризики портфеля: Якщо у вас є позиція у AUD/USD (Risk-on), можна відкрити контракт на золото або USD/JPY (Risk-off), щоб збалансувати ризики.

Розуміти ринок: Трейдери, що хочуть торгувати CFD або контрактами на різницю, можуть використовувати Correlation для визначення, чи ринок у стані Risk-on або Risk-off, і відповідно коригувати стратегію.

Важливі застереження щодо використання Forex Correlation

Correlation може змінюватися: високий рівень у минулому не гарантує того ж у майбутньому — потрібно постійно слідкувати за даними.

Не покладайтеся лише на Correlation: це лише інструмент допомоги, не робіть його єдиною причиною для торгівлі. Об’єднуйте з технічним аналізом, фундаментальним і психологічним.

Будьте обережні з швидкими змінами: у Forex все може змінитися за годину, і гарний Correlation може стати важким тягарем.

Пам’ятайте для більш розумних інвестицій

Forex Correlation — це не сувора норма, а «направлення», що допомагає трейдерам краще бачити ринок. Якщо ви вивчаєте і розумієте взаємозв’язки між валютами, ви зможете:

• Створювати більш диверсифікований і стабільний портфель
• Зменшувати ризики, інвестуючи у валютні пари, що рухаються у різних напрямках
• Входити і виходити з ринку з більшою впевненістю
• Збільшувати шанси отримати прибуток від цінових різниць

Пам’ятайте, що інвестиції — це ризик. Перед будь-яким рішенням добре подумайте і запитайте себе: «Я готовий втратити ці гроші?» Якщо відповідь — «так», зупиніться і вивчайте більше.