Оволодіння послідовністю Фібоначчі: найпотужніший інструмент технічного аналізу у валютній торгівлі

在 зовнішньому валютному ринку немає жодного технічного індикатора, який був би настільки ж таємничим і потужним, як рівні Фібоначчі. Від природи до фінансових ринків ця дивовижна математична система здатна точно передбачати поворотні точки активів. Багато професійних трейдерів використовують індикатори Фібоначчі як основну зброю для визначення рівнів підтримки та опору, тоді як новачки часто не розуміють принципів, що стоять за цим.

Звідки походить послідовність Фібоначчі?

Історія рівнів Фібоначчі сягає XIII століття. Італійський математик Леонардо Пізанський (у народі — Фібоначчі) вперше ввів у західний світ концепцію цієї золотої пропорції, що походить з Індії. Хоча пропорція золотого перерізу широко поширена у Всесвіті і вважається пропорцією, що підтримує баланс у всьому, лише з появою Фібоначчі у фінансовій сфері трейдери усвідомили, що ця система також застосовна для аналізу ринкових тенденцій.

Отже, що таке послідовність Фібоначчі? Це особливий ряд чисел, кожне з яких дорівнює сумі двох попередніх:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Спостерігаючи за цим рядом, можна помітити дивовижний закономірність: будь-яке число приблизно дорівнює попередньому, помноженому на 1.618. Наприклад, 1597 поділили на 987 і отримали приблизно 1.618, 610 поділили на 377 і теж отримали приблизно 1.618. Це число — 1.618 — відоме як легендарна пропорція золотого перерізу.

Далі дослідження показують, що якщо поділити будь-яке число послідовності на наступне за ним, отримаємо приблизно 0.618 (це обернене значення 1.618). Наприклад, 144 поділили на 233 і отримали приблизно 0.618, 610 поділили на 987 і теж отримали приблизно 0.618. Це число 0.618 є основою рівнянь для рівнів відкату 61.8%.

Ще одна важлива пропорція — 0.382. Якщо поділити будь-яке число на число, що знаходиться двома позиціями вище, результат буде близьким до 0.382. Наприклад, 55 поділили на 89, 377 поділили на 987 — і це підтверджує цю закономірність. Тому 0.382 є основою рівня відкату 38.2%.

Чому трейдери так захоплюються рівнями відкату Фібоначчі?

Рівні відкату Фібоначчі (так звані «золоті рівні») користуються популярністю у трейдерів через їхню передбачуваність — вони допомагають прогнозувати, де ціна може зупинитися або змінити напрямок.

Що таке рівні відкату Фібоначчі?

Простіше кажучи, рівні відкату — це лінії, що з’єднують два екстремальні значення ціни активу (зазвичай — максимум і мінімум). Ці рівні допомагають визначити потенційні рівні підтримки та опору. На рівнях Фібоначчі трейдери бачать такі відсоткові позначки: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6%. Ці відсотки вказують на ймовірні зони розвороту ціни.

Наприклад, якщо ціна зросла з 1681 доларів до 1807.93 доларів, то, намалювавши рівні відкату Фібоначчі між цими двома точками, можна обчислити рівні:

• 23.6% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 доларів
• 38.2% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 доларів
• 50% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 доларів
• 61.8% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 доларів
• 78.6% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 доларів

Коли ціна повертається назад, вона зазвичай знаходить підтримку біля цих рівнів. Багато трейдерів ставлять ордери на купівлю біля цих рівнів, очікуючи відскоку.

Два практичних застосування рівнів відкату Фібоначчі

Логіка роботи при висхідній тенденції

Коли ціна активу значно зросла і починає відкат, трейдери шукають точки A (низ) і B (вис). Потім вони шукають точку C (підтримка) у діапазоні рівнів відкату (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%). Якщо ціна зупиняється на рівні Фібоначчі і починає рости — це сигнал для входу в позицію з метою отримати прибуток від відскоку.

Логіка роботи при низхідній тенденції

Зворотно, коли ціна значно знизилася і починає відновлюватися, трейдери позначають вершини. Від точки A (висока) до точки B (низ) рівень відкату допомагає передбачити рівень C (опір). Трейдери можуть виставляти ордер на продаж біля рівнів Фібоначчі і закривати позиції при досягненні рівня C.

Варто зазначити, що професійні трейдери рідко покладаються лише на рівні Фібоначчі. Вони зазвичай поєднують їх з іншими інструментами технічного аналізу або формаціями тренду для підтвердження, що ціна справді розвернеться на рівні.

Розширення Фібоначчі: інструмент для визначення цілей прибутку

Якщо рівні відкату допомагають знайти точку входу, то рівні розширення — це інструмент для визначення моменту виходу.

Рівні розширення базуються на пропорції 1.618 — золоте співвідношення. У технічному аналізі поширені рівні розширення: 100%, 161.8%, 200%, 261.8% і 423.6%.

Як використовувати розширення у висхідній тенденції?

Трейдери визначають три ключові точки: X (початковий мінімум), A (відскок), B (рівень відкату). Після підтвердження цих точок вони купують на B і використовують рівні розширення для прогнозування цільових рівнів C. Коли ціна досягає рівня C — це сигнал до виходу.

Як використовувати у низхідній тенденції?

Аналогічно, але у зворотному порядку: X — максимум, A — мінімум, B — рівень відкату. Трейдери продають на B і цільові рівні C визначають за допомогою рівнів розширення.

Чому рівні Фібоначчі так часто працюють у фінансових ринках?

Ефективність рівнів Фібоначчі пояснюється кількома причинами. По-перше, ці пропорції присутні у природі повсюдно, і людський мозок інстинктивно їх сприймає. Коли мільйони трейдерів дивляться на одні й ті самі рівні, вони стають самореалізуючимися пророчествами. По-друге, у цю систему вкладаються інституційні трейдери та алгоритми, їхні великі угоди біля рівнів Фібоначчі викликають реакцію цін.

Сила комплексного застосування

Дійсно досвідчені трейдери не обмежуються лише рівнями відкату або розширення, а поєднують їх. Вони використовують рівні відкату для входу, рівні розширення — для цілей, і додатково враховують інші інструменти технічного аналізу для підтвердження сигналу. Це дозволяє стабільно отримувати прибуток на валютних ринках.