Що таке лінія MACD і як використовувати її ефективно для торгівлі

Лінія MACD — допомога у аналізі тренду цін, яку найчастіше використовують клієнти

Лінія MACD — індикатор, що належить до групи аналізу тренду (Trend) і одночасно може визначати імпульс (Momentum). Вона виникає шляхом застосування скользящих середніх (MA), що були модифіковані шляхом використання двох експоненційних скользящих середніх (EMA) з різними періодами для дослідження взаємозв’язку між короткостроковими та довгостроковими середніми.

Назва Moving Average Convergence Divergence означає «збігання та розходження» середніх, що відображає поточний тренд. Проміжок між двома лініями також може інформувати про силу цінового тренду.

Цей індикатор був розроблений Джеральдом Аппелем наприкінці 1970-х років із використанням EMA(12) та EMA(26) у порівнянні з сигнальною лінією, що базується на EMA###9(, для відстеження змін у ціновому тренді.

Основна структура лінії MACD

Лінія MACD складається з трьох основних компонентів:

( 1. Основна лінія MACD

Лінія MACD обчислюється шляхом віднімання EMA)26) від EMA(12(.

Базові сигнали:

• Коли MACD > 0 — короткострокова EMA перевищує довгострокову, що свідчить про висхідний тренд )Bullish)
• Коли MACD < 0 — короткострокова EMA нижча за довгострокову, що свідчить про низхідний тренд (Bearish)

Кут нахилу лінії MACD також інформує про силу імпульсу: якщо вона зростає (з позитивним нахилом) або зменшується (з негативним нахилом), це свідчить про посилення тренду. Зменшення нахилу — ознака ослаблення імпульсу.

( 2. Сигнальна лінія )Signal Line###

Обчислюється як EMA(9) від усіх значень MACD, тобто середнє значення MACD.

Трейдери використовують сигнальну лінію для визначення моменту зміни тренду:

• Коли MACD > 0 і Signal Line > MACD — підтвердження висхідного тренду (Bullish MACD)
• Коли MACD < 0 і Signal Line < MACD — підтвердження низхідного тренду (Bearish MACD)

EMA(9) не є фіксованим значенням; трейдери можуть налаштовувати його на EMA(5) або EMA(7) для отримання сигналів, що краще відповідають їхній торговій стратегії.

( 3. Гістограма MACD )Histogram###

Гістограма — це різниця між MACD і сигнальною лінією, що дозволяє краще бачити зміни.

Як читати гістограму:

• Гістограма > 0 (позитивна): MACD перевищує сигнальну лінію, що свідчить про висхідний тренд. Чим більша позитивна гістограма — тим сильніший тренд.
• Гістограма < 0 (негативна): MACD нижча за сигнальну лінію, що свідчить про низхідний тренд. Чим глибша негативна гістограма — тим сильніше падіння.
• Гістограма = 0: критична точка, MACD перетинає сигнальну лінію — сигнал про зміну тренду.

Якщо гістограма дорівнює 0 і починає зростати — це сигнал до купівлі (MACD перетинає сигнальну лінію вгору). Якщо вона зменшується — сигнал до продажу.

Чому в MACD використовують EMA замість SMA

Існує два типи скользящих середніх: SMA (Simple Moving Average), що надає рівний ваговий внесок усім ціновим значенням, та EMA (Exponential Moving Average), що надає більшу вагу останнім цінам.

MACD використовує EMA, оскільки вона більш чутлива (Sensitivity) до останніх змін цін, що дозволяє швидше отримувати сигнали і краще підходить для аналізу часових рядів, таких як ціни акцій або криптовалют.

Приклад розрахунку MACD

Формула для EMA: EMA = (Ціна × k) + EMA_старе × (1 - k)(

де k = 2 ÷ (n + 1))

Приклад розрахунку MACD для USDCHF:

• Обчислюємо EMA(12) і EMA(26( від цін закриття.
• MACD = EMA)12) - EMA(26)
• Сигнальна лінія = EMA(9) від MACD
• Гістограма = MACD - Сигнальна лінія

З даних періоду 22/05/2023 по 21/07/2023:

• З 22/05 по 10/06: MACD був позитивним, потім став негативним — сигнал зміни тренду з висхідного на низхідний.
• З 09/06 по 15/06: MACD знову став позитивним — сигнал повернення до висхідного тренду.
• Після 15/06: гістограма поступово зменшується, ціна намагається зростати — імпульс слабшає.

Що показує нам лінія MACD

( 1. Аналіз тренду )Trend Analysis(

• Висхідний тренд: коли EMA)12( > EMA)26(, тобто MACD > 0
• Низхідний тренд: коли EMA)12### < EMA(26), тобто MACD < 0
• Критична точка: коли MACD = 0 — ціна змінює напрямок.

( 2. Оцінка сили імпульсу )Momentum Strength(

Швидкість зміни MACD:

• Сильний висхідний імпульс: MACD зростає і зростає, лінія знаходиться вище центральної лінії, нахил зростає.
• Сильний низхідний імпульс: MACD знижується і знижується, лінія нижче центральної, нахил зростає.
• Слабкий висхідний тренд: MACD зростає, але менше, лінія вище центральної, нахил зменшується.
• Слабкий низхідний тренд: MACD знижується, але менше, лінія нижче центральної, нахил зменшується.

) 3. Виявлення дивергенцій (Divergence)

Медвежа дивергенція MACD — коли:

• ціна робить новий максимум у висхідному тренді,
• але MACD не підтверджує цей максимум і починає знижуватися,
• сигналізуючи про можливе ослаблення імпульсу і можливий поворот тренду.

Бичача дивергенція MACD — коли:

• ціна робить новий мінімум у низхідному тренді,
• але MACD не підтверджує цей мінімум і починає зростати,
• сигналізуючи про можливе ослаблення низхідного тренду.

Як використовувати MACD у торгівлі

( 1. Стратегія Zero-Cross

Сигнал купівлі: MACD перетинає центральну лінію вгору )з MACD < 0 до MACD > 0### Сигнал продажу: MACD перетинає центральну лінію вниз (з MACD > 0 до MACD < 0)

Порада: цей метод дає запізнілі сигнали, підходить для середньо- і довгострокової торгівлі.

2. Стратегія перетину MACD (Crossover)

Сигнал купівлі: MACD перетинає сигнальну лінію вгору ###знаходячись ще під центральною лінією( Сигнал продажу: MACD перетинає сигнальну лінію вниз )знаходячись ще вище центральної(

Порада: швидший за Zero-Cross, але з більшим ризиком фальшивих сигналів.

) 3. Спостереження за гістограмою ###Histogram(

• Гістограма > 0 і зростає: сильний висхідний тренд, купуйте.
• Гістограма > 0 і зменшується: початок ослаблення тренду, розглядайте вихід.
• Гістограма < 0 і зростає (зменшується негатив): початок ослаблення низхідного тренду, купуйте.
• Гістограма < 0 і зменшується (збільшується негатив): сильний низхідний тренд, продавайте.

) 4. Стратегія дивергенцій (Divergence Trading)

• Медвежа дивергенція: попереджає про можливий поворот з висхідного на низхідний — зменшуйте покупки або відкривайте короткі позиції.
• Бичача дивергенція: попереджає про можливий поворот з низхідного на висхідний — зменшуйте продажі або відкривайте довгі позиції.

Поєднання MACD з іншими індикаторами

MACD + RSI

Використовується RSI для визначення короткострокового імпульсу, підтверджується MACD:

• Сигнал на купівлю: ціна у зоні перепроданості (RSI < 30) + перетин MACD сигнальної лінії вгору
• Сигнал на продаж: ціна у зоні перекупленості (RSI > 70) + перетин MACD сигнальної лінії вниз

MACD + Bollinger Bands

Використовуємо Bollinger Bands для виявлення стиснення і проривів:

• Сигнал на купівлю: стиснення BB + пробій ціни вище верхньої межі BB + перетин MACD вгору
• Сигнал на продаж: стиснення BB + пробій ціни нижче нижньої межі BB + перетин MACD вниз

MACD + Support/Resistance

• Сигнал на купівлю: ціна відскокує від рівня підтримки + MACD підтверджує висхідний тренд
• Сигнал на продаж: ціна відкотиться від рівня опору + MACD підтверджує низхідний тренд

( MACD + Price Patterns

• Пробій трикутника: очікуйте підтвердження MACD при прориві трикутника з перетином Zero Cross
• Двійний мінімум/максимум: очікуйте сигнал MACD про зміну тренду
• Рівні підтримки/опору: використовуйте MACD для підтвердження пробою важливих рівнів

Обмеження використання MACD

1. Запізнілий індикатор: MACD слідує за ціною і дає сигнали з затримкою.
2. Часті фальшиві сигнали на боковому ринку: при сильних коливаннях MACD може давати помилкові сигнали.
3. Множинні сигнали перед справжнім: особливо при перетинах — можуть виникати додаткові витрати на комісії.
4. Потрібно поєднувати з іншими інструментами: не слід використовувати MACD ізольовано, краще — у комбінації з Price Action, рівнями підтримки/опору або іншими індикаторами.

Як налаштувати MACD

Стандартні параметри: MACD )12, 26, 9(

• 12 — швидка EMA
• 26 — повільна EMA
• 9 — сигнальна EMA

Можна налаштовувати під стиль торгівлі:

• Скальпінг/секунди-хвилини: спробуйте )5, 13, 5### або ###8, 17, 9### для швидких сигналів.
• Денна торгівля: основний — (12, 26, 9)
• Свінг-трейдинг: можна використовувати (12, 26, 9) або (15, 35, 9) залежно від таймфрейму.
• Позиційна торгівля: рекомендується (24, 52, 18) для більш стабільних сигналів.

Підсумок

Лінія MACD — корисний інструмент для аналізу тренду та імпульсу, але не слід покладатися лише на нього. Важливо поєднувати з Price Action, рівнями підтримки/опору та іншими індикаторами для підсилення системи торгівлі та підвищення точності.

Успішні трейдери зазвичай експериментують із налаштуваннями та таймфреймами, підбираючи їх під свій стиль. Важливо пам’ятати, що MACD — лише допоміжний інструмент, а рішення про входження або вихід з ринку приймає трейдер, відповідальний за свої угоди.