L'indicateur RSI : Guide pour les traders afin d'identifier les retournements de marché

Qu’est-ce que le RSI et pourquoi devriez-vous vous en soucier ?

L’indice de force relative (RSI) est l’un des indicateurs de momentum les plus populaires en analyse technique. En termes simples : il mesure si un actif est suracheté ou survendu en comparant les gains et pertes de prix récents. Pensez-y comme à un compteur de vitesse pour le momentum du prix — lorsqu’il est élevé (au-dessus de 70), l’actif monte rapidement ; lorsqu’il est faible (en dessous de 30), il chute fortement.

L’indicateur a été créé en 1978 par J. Welles Wilder, un ingénieur devenu trader, qui cherchait un outil fiable pour repérer les motifs de prix. Il a synthétisé ses recherches dans des formules mathématiques que les traders pouvaient utiliser — et le RSI est devenu l’une de ses créations les plus influentes.

Comment fonctionne réellement le RSI

Configuration par défaut :

• Le RSI mesure le mouvement des prix sur 14 périodes (14 jours sur les graphiques journaliers, 14 heures sur les graphiques horaires, etc.)
• Il divise les gains moyens par les pertes moyennes, puis met tout à l’échelle entre 0 et 100
• Simple : plus le chiffre est élevé, plus le momentum haussier est fort

Les niveaux clés :

• RSI > 70 = Zone de surachat (les vendeurs pourraient intervenir bientôt)
• RSI < 30 = Zone de survente (les acheteurs pourraient commencer à accumuler)
• RSI 30-70 = Normal, moins d’action à prendre

Astuce pro : Vous pouvez ajuster la période (essayez 7 jours pour des signaux plus rapides, 21 jours pour des signaux plus lents) ou changer les seuils (20/80 au lieu de 30/70) pour réduire les faux signaux dans des marchés choppés.

Divergences RSI : La véritable clé du profit

C’est là que le RSI devient intéressant — les divergences. Elles se produisent lorsque le prix et le RSI évoluent en sens opposé :

Divergence haussière :

• Le prix continue de baisser (des plus bas plus faibles)
• Mais le RSI commence à monter (des plus bas plus élevés)
• Signal : Le momentum change — un rebond pourrait arriver

Divergence baissière :

• Le prix continue de monter (des plus hauts plus élevés)
• Mais le RSI commence à baisser (des plus hauts plus faibles)
• Signal : La tendance haussière perd de sa vigueur — un recul pourrait se préparer

À noter : Les divergences sont plus efficaces dans des marchés en tendance forte. Vous pouvez voir des dizaines de divergences haussières lors d’un marché baissier avant le vrai fond. Elles fonctionnent mieux dans des marchés latéraux ou choppés.

Comment les traders professionnels utilisent le RSI

1. Repérer les rebonds en zone de survente : Quand le RSI descend en dessous de 30, c’est souvent un bon moment pour chercher des entrées
2. Confirmer les cassures : Si le prix casse un niveau de résistance ET que le RSI passe au-dessus de 70, le signal est renforcé
3. Identifier les zones de retournement : Les divergences peuvent indiquer un changement de tendance, mais ne misez pas tout dessus
4. Éviter les faux signaux : Le RSI seul peut donner beaucoup de faux signaux — combinez-le toujours avec d’autres indicateurs (moyennes mobiles, support/résistance, volume)

En résumé

Le RSI est un outil puissant mais pas infaillible. Comme tout indicateur unique, il peut vous tromper — surtout dans des marchés volatils. Utilisez-le comme partie d’un arsenal, pas comme votre seul critère de trading. Combinez-le avec l’action des prix, d’autres indicateurs, et une gestion rigoureuse du risque. C’est ainsi que vous pourrez réellement gagner de l’argent.