Paramètres de l'indicateur DMI et application pratique : Guide complet pour passer de 0 à expert

De nombreux traders ont entendu parler de l’indicateur DMI mais ne savent pas comment l’utiliser, ni même comment ajuster les paramètres de l’indicateur DMI pour l’adapter à leur style de trading. Aujourd’hui, nous allons analyser en détail cet outil de tendance sous-estimé, en adoptant une approche pratique.

Qu’est-ce que l’indicateur DMI ? Explication en une phrase

L’Indice de Mouvement Directionnel (Directional Movement Index, DMI), développé par Welles Wilder en 1978, est un système d’indicateurs techniques utilisé pour identifier la force d’une tendance sur le marché.

Il se compose de trois lignes :

• +DI : mesure la dynamique haussière, plus la valeur est élevée, plus l’acheteur est fort
• -DI : mesure la dynamique baissière, plus la valeur est élevée, plus le vendeur est fort
• ADX : mesure la force de la tendance elle-même, sans distinction de direction

En résumé, le +DI et le -DI indiquent la direction, l’ADX indique la force de cette direction.

La formule est trop complexe ? Voici une compréhension plus rapide

Le calcul du DMI peut sembler complexe, mais son principe est simple :

Calculer la amplitude de hausse (+DM) et de baisse (-DM) pour chaque bougie, ne retenir que les valeurs positives, ignorer les négatives. Ensuite, diviser par la véritable amplitude de mouvement (TR), puis normaliser en multipliant par 100. Enfin, l’ADX est la moyenne mobile de la différence entre +DI et -DI.

Version simplifiée : Le DMI quantifie la volatilité des prix, vous permettant de voir qui contrôle le marché.

Application principale 1 : détecter les signaux d’achat et de vente

C’est l’utilisation la plus directe du DMI — les croisements dorés et morts des deux lignes.

Signal d’achat : lorsque +DI croise au-dessus de -DI, cela indique que la force acheteuse commence à surpasser la force vendeuse.

Prenons l’exemple d’Apple (AAPL), le 6 novembre 2020, à la clôture, +DI (ligne bleue) croise au-dessus de -DI (ligne orange). Par la suite, AAPL passe de 179,23 $ à un sommet de 199,62 $ le 14 décembre. C’est un signal du DMI pour “il faut y aller”.

Signal de vente : lorsque +DI croise en dessous de -DI, cela indique que la pression vendeuse reprend le dessus. Sur le même exemple, après le 27 décembre, +DI s’affaiblit et croise en dessous de -DI, entraînant une correction.

L’essentiel : ce signal ne nécessite pas la confirmation de l’ADX, le croisement des deux DI suffit pour agir.

Application principale 2 : juger de la fiabilité de la tendance

Une étape que les débutants négligent souvent. Toutes les tendances ne valent pas la peine d’être tradées.

Regardez la valeur de l’ADX :

• ADX > 25 : tendance confirmée, vous pouvez trader en toute confiance
• ADX entre 20 et 25 : tendance naissante, prudence recommandée
• ADX < 20 : marché en range, pas adapté au trading de tendance

Prenons l’or au comptant (XAUUSD) comme exemple : lorsque l’ADX dépasse 25, que +DI ou -DI soient en faveur, le prix tend à suivre la direction indiquée par l’indicateur. Mais si l’ADX est inférieur à 20, même si les DI se croisent, le mouvement peut rapidement s’inverser.

C’est pourquoi il faut toujours regarder l’ADX — il filtre les opportunités valides.

Application principale 3 : repérer les divergences en sommet et en creux

Une utilisation avancée du DMI consiste à rechercher des signaux de divergence.

Divergence en sommet : le prix atteint de nouveaux sommets, mais +DI et ADX commencent à baisser, voire montrent une “double sommet”.

Sur le graphique hebdomadaire USDJPY, entre avril et octobre, USDJPY atteint de nouveaux sommets, mais +DI et ADX diminuent, indiquant une faiblesse de la dynamique haussière. En octobre, USDJPY se retourne, ce qui constitue un signal de divergence annonçant un sommet.

Divergence en creux : le prix atteint de nouveaux plus bas, mais -DI ne suit pas, ou commence à remonter.

L’exemple du Brent pétrole : fin février à début mars, le prix chute fortement, atteignant un nouveau minimum, mais -DI montre une faiblesse dans la dynamique baissière, ce qui annonce une reprise.

L’intérêt de la divergence : elle prévient en avance que la dynamique s’épuise, il est temps de réduire ou d’inverser la position.

Ajustement des paramètres de l’indicateur DMI : 14 ou optimal

C’est la partie que tout trader doit connaître mais néglige souvent.

Le paramètre standard est 14, mais ce n’est pas une règle absolue. Il faut l’adapter selon :

La période de trading : en daily, 14 est courant ; en 4h, on peut essayer 9 ou 12 ; en 1h, peut-être 7. Plus la période est courte, plus le paramètre doit être petit pour rendre l’indicateur plus sensible.

Les caractéristiques du marché : l’or, avec sa faible volatilité, peut utiliser 14 ou même 21 ; les cryptomonnaies, très volatiles, peuvent nécessiter des valeurs plus faibles comme 9 ou 7.

Le style de trading : les traders agressifs peuvent utiliser des périodes courtes (7-9) pour plus de signaux, mais avec plus de faux positifs ; les traders prudents privilégient 21-28 pour plus de fiabilité.

Recommandation : tester différentes combinaisons sur des données historiques pour trouver le réglage qui vous convient, plutôt que de suivre aveuglément le 14.

Avantages et pièges du DMI

Avantages :

• Quantifie la force de la tendance, aidant à évaluer le rapport risque/rendement
• Lorsqu’ADX est élevé, on peut augmenter la position ; lorsqu’il est faible, réduire
• Très efficace pour capter les tendances unidirectionnelles, surtout en marché volatile où les moyennes mobiles sont moins fiables

Pièges :

• Indicateur statistique basé sur une moyenne, avec un décalage temporel
• Sensibilité limitée aux mouvements rapides ou aux retournements à court terme
• En marché en range, les DI se croisent fréquemment, générant beaucoup de faux signaux

Conseils pour une utilisation plus sûre du DMI

Première étape : ne trader que lorsque l’ADX > 25, ignorer les signaux en dessous de 20.

Deuxième étape : combiner DMI avec MACD. DMI donne la direction, MACD confirme la dynamique. Par exemple, attendre un croisement MACD après un croisement DMI pour augmenter la fiabilité.

Troisième étape : utiliser RSI pour repérer les zones de surachat ou de survente. Si un signal DMI apparaît alors que RSI est au-dessus de 70 ou en dessous de 30, faire preuve de prudence.

Quatrième étape : définir un stop-loss basé sur la configuration des chandeliers. DMI indique la direction, mais pas le niveau de risque. Si +DI croise en dessous de -DI ou si le prix casse un support récent, sortir immédiatement.

Cas pratique : opération complète sur le Brent pétrole

Sur le graphique journalier du Brent, entre fin février et mars 2020, le prix chute brutalement, atteignant un creux à plus de 20 $. À ce moment, -DI atteint un sommet, puis commence à baisser, formant une divergence en creux.

Lorsque +DI croise au-dessus de -DI (confirmation de divergence + signal d’achat), et que MACD donne un croisement haussier, avec RSI remontant au-dessus de 30, ces trois indicateurs convergent.

Supposons un achat à 26,65 $, puis une vente à 38,945 $ lors du croisement MACD baissier en juin 2020, pour un gain de plus de 45%.

C’est une stratégie combinant DMI + MACD + analyse de forme, avec peu de faux signaux et un taux de réussite élevé.

En résumé : le DMI vaut la peine d’être maîtrisé

L’indicateur DMI est un outil sous-estimé par la majorité des traders particuliers. Son principal avantage :

• Quantifier clairement la force de la tendance, pour repérer les opportunités et éviter les marchés risqués
• Les croisements DI sont plus simples à exécuter que des systèmes de moyennes mobiles complexes
• La divergence permet d’anticiper les retournements

Ses inconvénients : retard dans la détection et faux signaux en range, mais tout cela peut être compensé par l’ajustement judicieux des paramètres DMI, en combinaison avec d’autres indicateurs et une gestion rigoureuse du risque.

Enfin, ne pas apprendre la formule par cœur : pratiquez avec votre plateforme de trading, testez différents paramètres sur vos marchés, trouvez celui qui vous convient, et validez-le en continu. Les indicateurs techniques doivent finalement servir votre système de trading.