Comment utiliser l'indicateur DMI pour repérer précisément les points d'entrée et de sortie en trading ? Analyse complète de 3 scénarios pratiques

Si vous utilisez encore un seul indicateur pour juger du marché, vous êtes peut-être déjà OUT. Aujourd’hui, parlons d’un outil fortement sous-estimé — l’indicateur DMI. Cette chose a été créée par Welles Wilder en 1978, et il occupe toujours une place dans la boîte à outils des traders professionnels.

À quoi sert exactement l’indicateur DMI ?

L’indicateur DMI (Indice de Mouvement Directionnel, Directional Movement Index) repose sur une logique simple : quantifier la force de la tendance. Ce n’est pas simplement vous dire « il y a une tendance », mais vous donner un chiffre pour savoir à quel point le mouvement est fort.

L’indicateur DMI se compose de trois lignes :

+DI (Indice de Direction Positive) — mesure la dynamique haussière. Quand +DI monte, cela indique que les acheteurs prennent le dessus.

-DI (Indice de Direction Négative) — mesure la dynamique baissière. Quand -DI monte, cela indique que les vendeurs commencent à prendre le contrôle.

ADX (Indice de Tendance Moyenne) — c’est le juge. Plus l’ADX est élevé, plus la tendance est forte ; plus il est bas, plus le marché est confus.

Comment calculer l’indicateur DMI ? Pas à pas

Prenons un graphique journalier comme exemple, voici la logique de calcul du DMI :

Étape 1 : Calculer le Mouvement Directionnel (+DM et -DM)

+DM = Haut du jour - Haut de la veille (valeur positive, si négatif, on considère 0)

-DM = Bas de la veille - Bas du jour (valeur positive, si négatif, on considère 0)

Étape 2 : Déterminer la True Range (TR)

TR = max( (Haut du jour - Bas du jour, |Haut du jour - Clôture de la veille|, |Clôture de la veille - Bas du jour|)

Étape 3 : Calculer +DI et -DI (période 14)

+DI = (Somme des +DM sur 14 jours ÷ Somme de TR sur 14 jours) × 100

-DI = (Somme des -DM sur 14 jours ÷ Somme de TR sur 14 jours) × 100

Étape 4 : Calculer DX et ADX

DX = |+DI - -DI| ÷ (+DI + -DI) × 100

ADX = Moyenne mobile sur 14 périodes du DX

Scénario pratique 1 : Juger rapidement de la force du marché

La première étape en trading est de comprendre la situation. La valeur ADX est votre tableau de bord.

ADX > 40 : tendance très forte, marché en forte impulsion, à suivre ou attendre une correction pour entrer.

ADX 25–40 : tendance claire, adapté pour suivre la tendance.

ADX < 25 : tendance floue, marché en range, risque de piège.

ADX < 20 : absence totale de direction, éviter de prendre des positions contraires.

Prenons l’exemple d’Apple (AAPL) : le 6 novembre, la ligne +DI (en bleu) croise la ligne -DI (en orange), ce n’est pas juste un croisement de lignes, c’est un signal que la pression acheteuse dépasse la vendeuse — signal d’achat. Résultat : Apple est passé de 179,23$ à 199,62$ (14 décembre), puis a culminé et a redescendu le 27 décembre. Les traders utilisant le DMI ont déjà pris position en novembre.

Scénario pratique 2 : Indice de rebond ou de sommet — divergence

C’est la partie la plus puissante du DMI. Quand le prix atteint un nouveau sommet, mais que le DMI ne confirme pas ce sommet, c’est une divergence haussière ou baissière — ce que les experts appellent un « signal de retournement ».

Prenons l’exemple du Brent : après une chute brutale fin février à mars, le prix continue de baisser, mais la ligne -DI (orange) ne fait pas de nouveau plus bas. Qu’est-ce qui se passe ? Le prix tourne à la hausse, la divergence indique un fond potentiel.

Sur le graphique hebdomadaire USDJPY : entre avril et octobre, le prix atteint des sommets, mais +DI et ADX commencent à faiblir, une divergence haussière ou baissière classique. Après le sommet d’octobre, le marché chute violemment.

Divergence = alerte de fatigue du momentum.

Scénario pratique 3 : Confirmer un signal de trading, augmenter la probabilité de succès

La divergence DMI peut vous tromper, mais combinée à d’autres indicateurs, c’est différent.

Par exemple, avec le MACD : après une divergence DMI, attendre que le MACD confirme. Sur le Brent, après la divergence DMI, le MACD croise à la hausse le 30 avril, achat à 26,65$. Jusqu’au croisement de mort le 12 juin, à 38,945$, vente — cette opération a généré près de 46% de profit.

Le RSI peut aussi aider, tout comme l’analyse de figures pour déterminer les points d’entrée et de stop — l’essentiel étant de confirmer le signal avec plusieurs outils pour réduire les faux.

Failles fatales de l’indicateur DMI et solutions

Faiblesse 1 : Réactivité lente

Le DMI est un indicateur statistique basé sur la moyenne des 14 derniers jours. En marché très rapide, il peut arriver en retard.

Solution : ajuster les paramètres. Passer de 14 à 9 pour plus de sensibilité. Mais cela augmente aussi les faux signaux, donc il faut filtrer avec d’autres indicateurs.

Faiblesse 2 : Marché en range, faux signaux fréquents

Quand ADX < 25, +DI et -DI se croisent souvent, ces signaux sont souvent inutiles.

Solution : fixer un seuil ADX. Ne considérer les croisements DI que lorsque ADX > 25.

Faiblesse 3 : Retard

Aucun indicateur, même avancé, ne peut changer le fait que le prix a déjà bougé.

Solution : combiner avec l’analyse de figures. Le DMI donne la direction, la figure donne le point d’entrée précis et le stop.

Avantages de l’indicateur DMI

Si bien utilisé, le DMI possède trois atouts majeurs :

1. Quantifier la force de la tendance — plus besoin de jugements flous, les chiffres parlent.

2. Capturer les tendances longues — idéal pour les stratégies de tendance.

3. Signaux de divergence précis — souvent en bas ou en haut de marché, pour entrer ou sortir au bon moment.

Résumé : comment utiliser l’indicateur DMI

L’indicateur DMI est un outil de trend following, mais à condition de savoir s’en servir.

Trois points clés :

1. Utiliser l’ADX pour juger si le marché a une tendance (ADX > 25 pour trader)

2. Surveiller le croisement des lignes DI pour repérer les points d’achat ou de vente (mais seulement si ADX > 25)

3. Confirmer avec la divergence pour bottom ou top (en combinant MACD ou RSI)

Et n’oubliez pas : ajustez les paramètres (14 à 9), combinez avec d’autres outils (MACD, RSI), gérez le risque (figure pour stop).

Il n’existe pas d’indicateur miracle en trading, le DMI ne fait pas exception. Mais ceux qui comprennent sa logique, connaissent ses faiblesses, et savent le combiner avec d’autres outils, ont souvent une longueur d’avance sur le marché.