ETFs inversos de ações sul-coreanas disparam 41% enquanto o KOSPI cai 21,8% no mês

ETFs inversos de ações sul-coreanas dominaram os rankings de desempenho durante uma correção de mercado que durou um mês, de 17 de junho a 16 de julho, com o RISE 200 Futures Inverse 2X entregando retornos de 41,10%. O salto no desempenho dos ETFs inversos ocorreu quando o índice KOSPI caiu 21,8%, de 8.726,60 para 6.820,60, e os futuros de KOSPI 200 recuaram de 1.403,10 para 1.096,35 no mesmo período. A correção do mercado provocou ganhos significativos para fundos projetados para lucrar com quedas de índices, enquanto investidores individuais concentraram compras em ETFs de ações de semicondutores alavancados. As ações sul-coreanas sofreram pressão de venda generalizada, com índices de referência devolvendo os ganhos acumulados mais cedo no ano.

RISE 200 Futures Inverse 2X registra retorno de 41,10% durante a queda do mercado

O RISE 200 Futures Inverse 2X liderou os rankings de desempenho de ETFs com um retorno de 41,10% de 17 de junho a 16 de julho, segundo dados da ETF Check. O fundo investe em futuros de KOSPI 200 e gera retornos equivalentes ao dobro da taxa diária de queda do índice. KODEX 200 Futures Inverse 2X e TIGER 200 Futures Inverse 2X registraram retornos de 40,85% e 38,96%, respectivamente, com produtos inverse 2X ocupando as cinco primeiras posições de desempenho.

PLUS Samsung Electronics Futures Single Stock Inverse 2X ficou em sexto lugar, com retorno de 36,07%, à medida que a ação da Samsung Electronics caiu de 343.000 won para 279.500 won durante o período. Quatro produtos de KOSDAQ 150 Futures Inverse (TIGER, KIWOOM, KODEX, RISE) alcançaram retornos em torno de 25%, ficando entre o sétimo e o décimo lugares.

ETFs de biotecnologia na China e fundos de IA para cibersegurança lideram retornos não-inversos

TIGER China Biotech SOLACTIVE registrou o maior retorno entre ETFs não-inversos, com 20,62%, com foco em empresas de biotecnologia chinesas. KoAct China Bio Healthcare Active entregou retorno de 18,81%, com ETFs focados em biotecnologia na China gerando ganhos expressivos apesar da correção mais ampla do mercado.

TIGER Global AI Cybersecurity atingiu retorno de 17,09%, investindo em empresas de segurança de inteligência artificial e cibersegurança em todo o mundo.

Investidores individuais compram 2,48 trilhões de won em ETF de alavancagem da KODEX SK Hynix

Investidores individuais concentraram compras líquidas em KODEX SK Hynix Single Stock Leverage, totalizando 2,48 trilhões de won de 17 de junho a 16 de julho. TIGER SK Hynix Single Stock Leverage e KODEX Samsung Electronics Single Stock Leverage atraíram 1,20 trilhão de won e 1,14 trilhão de won, respectivamente, em compras líquidas individuais. KODEX KOSDAQ 150 Leverage recebeu 1,08 trilhão de won em entradas do varejo, enquanto SOL AI Semiconductor TOP2 Plus e KODEX AI Semiconductor TOP2 Plus atraíram 750,6 bilhões de won e 625,7 bilhões de won.

Investidores estrangeiros compraram 654,5 bilhões de won em TIGER MSCI KOREA TR, que investe em 100 ações blue chips sul-coreanas. Compradores estrangeiros também adquiriram 403,6 bilhões de won em TIGER Samsung Electronics Single Stock Leverage, 335,3 bilhões de won em KODEX Samsung Electronics Single Stock Leverage e 254,9 bilhões de won em TIGER SK Hynix Single Stock Leverage.

FAQ

O que fez ETFs inversos 2X de ações sul-coreanas ganharem mais de 40% de 17 de junho a 16 de julho?
ETFs inversos 2X ganharam mais de 40% porque o índice KOSPI caiu 21,8%, de 8.726,60 para 6.820,60, e os futuros de KOSPI 200 recuaram de 1.403,10 para 1.096,35 durante o mesmo período. Esses fundos são projetados para entregar o dobro da taxa diária de queda de seus índices subjacentes.

Qual ETF não-inverso teve o maior retorno durante a correção do mercado de ações sul-coreanas?
TIGER China Biotech SOLACTIVE registrou o maior retorno entre ETFs não-inversos, com 20,62% de 17 de junho a 16 de julho, investindo em empresas de biotecnologia chinesas. KoAct China Bio Healthcare Active ficou em seguida, com retorno de 18,81%.

Quanto os investidores individuais compraram em KODEX SK Hynix Single Stock Leverage durante a queda do mercado?
Investidores individuais compraram líquidos 2,48 trilhões de won em KODEX SK Hynix Single Stock Leverage de 17 de junho a 16 de julho, tornando-o o ETF mais comprado no varejo durante o período.