По словам стратега Bloomberg Саймона Уайта, подверженность американских банков рискам со стороны хедж-фондов и небанковских финансовых институтов выросла с примерно двух триллионов долларов четыре года назад до приблизительно 4,5 триллиона долларов. Средний уровень кредитного плеча хедж-фондов почти удвоился с 2022 года, при этом обеспечение в значительной степени сконцентрировано в волатильных акциях компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Уайт предупредил, что если произойдет событие по снижению кредитного плеча, банки превратятся из «амортизаторов» в «усилители», вызывая принудительные ликвидации и маржин-коллы, которые усилят разрушительные петли обратной связи. Аналитик отметил растущий маржинальный долг в размере 1,4 триллиона долларов и стоимость финансирования кредитного плеча для акций как ключевые ранние предупредительные индикаторы рыночного стресса.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

10ч назад

Депозиты в банках США выросли до 19,374 триллиона долларов на прошлой неделе

07-04 05:04

Экспозиция американских банков по хедж-фондам удвоилась до 4,5 триллиона долларов за четыре года, грозит риск делевериджа

07-03 16:07

Более 50% инвесторов планируют увеличить долю в хедж-фондах в 2026 году, показал опрос Bank of America

07-03 09:17

Американские фонды акций зафиксировали отток в размере 17,2 миллиарда долларов за неделю, закончившуюся 1 июля, что стало самым быстрым темпом с марта.

07-03 05:01

Экспозиция банков США по хедж-фондам удвоилась до 4,5 триллиона долларов за четыре года, нависает риск делвериджинга

Детальный анализ