PANews 18 de janeiro de 2024 - A CoinAnk revelou que, nas últimas 24 horas, o mercado de criptomoedas sofreu um total de liquidações de contratos de 84,225,200 dólares, sendo 50,949,000 dólares em posições longas e 33,276,200 dólares em posições curtas. A liquidação total do BTC foi de 3,467,000 dólares, e a do ETH foi de 9,446,400 dólares.
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Num mercado de criptografia com transições touro-urso mais rápidas, volatilidade mais acentuada e ordem mais fragmentada, o slippage não é um pequeno ponto decimal irrelevante, mas sim o limiar de realidade que determina se uma estratégia consegue sobreviver. Um desvio de 2 bps, 3 bps, numa estratégia de alta rotatividade, é suficiente para consumir todo o alpha no papel.
Este artigo, baseado em backtests de longo prazo de BTC/USDT e ETH/USDT, tenta responder uma questão muito prática: em que medida o slippage corrói os retornos da estratégia, e quais estratégias têm maior probabilidade de fracassar devido ao slippage.
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