Covered Call ETF выросли на 13,75% на фоне падения акций Samsung Electronics

Обменные биржевые фонды (ETF) с продажей покрытых колл-опционов привлекли значительный капитал инвесторов на фоне роста волатильности на корейском фондовом рынке. RISE 200 high dividend covered call ATM ETF зафиксировал доходность 13,75% за последнюю неделю, заняв первое место среди внутренних ETF, по данным платформы ETF Check от KOSCOM. Приток последовал после резкого падения крупных акций полупроводников: Samsung Electronics снизилась на 6,25%, а SK Hynix — на 5,68% в ходе недавних торговых сессий.

RISE 200 Covered Call ETF фиксирует недельную доходность 13,75%

RISE 200 high dividend covered call ATM ETF достиг доходности 13,75% за последнюю неделю. Продукт инвестирует в дивидендные акции с высокой доходностью в рамках индекса KOSPI 200, сочетая при этом стратегию covered call. SOL Financial Holding Plus High Dividend ETF показал доходность 7,01%. KODEX Shareholder Return High Dividend Stock ETF зафиксировал 6,34%, TIGER Bank High Dividend Plus TOP10 ETF прибавил 6,30%, а KODEX Financial High Dividend TOP10 Target Weekly Covered Call ETF вернул 6,21%. PLUS High Dividend Stock Weekly Covered Call ETF опубликовал доходность 5,50%.

KOSPI падает на 5,35% на фоне снижения акций полупроводников

KOSPI закрылся на уровне 7 291,91, поднявшись на 0,62% по сравнению с предыдущим торговым днём. В предыдущей сессии индекс снизился на 5,35%. До этого торговые дни фиксировали падения на 0,46% и 4,91%. Samsung Electronics снизилась на 6,25%, а SK Hynix упала на 5,68%, сдерживая общий настрой рынка. В прошлом месяце волатильность KOSPI по дням превышала 4% в 11 из 21 торгового дня, при этом три дня демонстрировали движения выше 8%. Индекс волатильности KOSPI 200 (VKOSPI) достигал 97,99 внутридневно в дату в прошлом месяце, что стало самым высоким уровнем с момента начала отслеживания в 2009 году.

ETF с covered call используют стратегию премий по опционам

ETF с covered call держат акции или индексы, одновременно продавая колл-опционы на эти активы, чтобы получать опционные премии. Когда цены акций растут резко, дополнительные прибыли могут быть ограничены. В период бокового движения или умеренного снижения стратегия обеспечивает относительно стабильную доходность за счёт опционных премий и дивидендов. Поскольку на фоне расширенной рыночной волатильности, сосредоточенной в секторе полупроводников, проявились эти характеристики, интерес инвесторов вырос.

Продукты второго и третьего поколений корректируют коэффициенты продажи опционов

Недавно запущенные ETF с covered call решают ограничения более ранних продуктов. Продукты первого поколения активно продавали опционы, ограничивая доходность на сильных восходящих рынках. Продукты второго и третьего поколений используют недельные опционы и корректируют коэффициенты продажи опционов, чтобы повысить участие в растущих рынках, при этом распределяя опционные премии ежемесячно. Парк У-ёль, исследователь Shinhan Investment & Securities, заявил, что более высокие коэффициенты продажи колл-опционов снижают участие в росте у ETF с covered call первого поколения. Он отметил, что недавно появившиеся ETF covered call второго и третьего поколений корректируют использование недельных опционов и коэффициенты продажи опционов, чтобы обеспечить рост результатов на бычьих рынках.

FAQ

Какую доходность показал RISE 200 covered call ETF за последнюю неделю?

RISE 200 high dividend covered call ATM ETF зафиксировал доходность 13,75% за последнюю неделю, заняв первое место среди внутренних ETF по данным платформы ETF Check от KOSCOM.

На сколько снизились акции Samsung Electronics и SK Hynix в ходе недавних торговых сессий?

Samsung Electronics упала на 6,25%, а SK Hynix — на 5,68% в ходе недавних торговых сессий, способствуя росту общей волатильности рынка.

До какого уровня достиг индекс волатильности KOSPI 200 в прошлом месяце?

Индекс волатильности KOSPI 200 (VKOSPI) достигал 97,99 внутридневно в дату в прошлом месяце, что стало самым высоким уровнем с момента начала отслеживания в 2009 году.